PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HARD с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HARD с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Gold (GC=F).

HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HARD и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HARD и GC=F

2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		17.27%12.19%20.48%-5.04%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 10.61%.

HARD

1 день
-2.60%
1 месяц
4.10%
С начала года
17.27%
6 месяцев
15.46%
1 год
13.09%
3 года*
14.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Gold

Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с BILHARD с COMHARD с CAOS
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

HARD vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HARDGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.85

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.26

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.74

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

10.15

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HARD vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HARDGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.85

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.19

Корреляция

Корреляция между HARD и GC=F составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HARD и GC=F

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

HARDGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-44.36%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-17.73%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-10.04%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-13.03%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

4.78%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и GC=F

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Gold (GC=F) имеют волатильность 11.85% и 11.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HARDGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

11.29%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

24.59%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

27.77%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.96%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

16.36%

+1.17%