PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GC=F с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с GLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GC=F (Gold Futures) is an asset, while GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Over the past 10 years, GC=F returned 12.53%/yr vs -21.60%/yr for GLL. Their -0.89 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 12.53% против -21.60% соответственно.

GC=F

1 день
6.25%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
-11.57%
С начала года
0.59%
1 год
28.66%
3 года*
30.91%
5 лет*
19.85%
10 лет*
12.53%
Всё время*
11.25%

GLL

1 день
-8.23%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
27.03%
С начала года
-8.34%
1 год
-44.18%
3 года*
-40.64%
5 лет*
-29.76%
10 лет*
-21.60%
Всё время*
-22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GC=F

Gold Futures
$50.73M$23.88M$18.20M

GLL

ProShares UltraShort Gold
$51.72M$42.12M$59.98M

Сравнение доходности по годам GC=F и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold Futures		0.59%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-8.34%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between GC=F and GLL is -0.89, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.89

The correlation between GC=F and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANGGLL с IAUM

Доходность на риск

GC=F vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GC=FGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.79

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-1.16

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.69

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

-1.00

+3.48

GC=F vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GLL

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-99.24%

+54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.06%

-64.23%

+39.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-87.95%

+62.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-89.76%

+64.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.06%

-95.76%

+70.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-98.86%

+80.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-85.24%

+71.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.57%

44.30%

-32.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GLL

Текущая волатильность для Gold Futures (GC=F) составляет 8.76%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

14.46%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

39.46%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

55.85%

-27.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

37.07%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

32.57%

-15.79%

Часто задаваемые вопросы

GC=F and GLL have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (14.46%) compared to GC=F (8.76%). In terms of maximum drawdown, GC=F dropped -44.36% vs GLL's -99.24%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор