Сравнение GC=F с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или GLL.
Основные характеристики
| GC=F | GLL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.62% | -32.31% |
| Дох-ть за 1 год | 34.23% | -39.08% |
| Дох-ть за 3 года | 10.55% | -16.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.77% | -20.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.25% | -15.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | -1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | -2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | 4.74 | -0.41 |
| Коэф-т Мартина | 12.87 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 27.33% |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 29.23% |
| Макс. просадка | -44.36% | -97.04% |
| Текущая просадка | -6.35% | -96.61% |
Корреляция
Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и GLL
С начала года, GC=F показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -32.31%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 7.25% против -15.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и GLL
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и GLL
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.17%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.