PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с GLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLL

1 день
-1.83%
1 месяц
23.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
10.58%
1 год
-38.75%
3 года*
-38.45%
5 лет*
-27.87%
10 лет*
-20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и GLL

2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%
GLL
ProShares UltraShort Gold		2.68%-62.81%-33.33%-14.91%-6.09%

Correlation

The correlation between GC=F and GLL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANGGLL с IAUM

Доходность на риск

GC=F vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GC=FGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.89

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.90

—

GC=F vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GLL

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-99.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-65.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-98.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-85.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

43.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

47.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

54.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.35%

—

Часто задаваемые вопросы

GC=F and GLL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор