PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с GLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Over the past 10 years, GC=F returned 13.72%/yr vs -23.48%/yr for GLL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -15.95%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 13.72% против -23.48% соответственно.

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.46%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between GC=F and GLL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.85

The correlation between GC=F and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANGGLL с IAUM

Доходность на риск

GC=F vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.93

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-1.51

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.75

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-1.16

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.93

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.81

+1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

-0.73

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.68

+1.30

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GLL

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-99.24%

+54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-65.10%

+47.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-87.95%

+70.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-89.76%

+69.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-95.76%

+74.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-98.96%

+83.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-85.13%

+72.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

41.87%

-34.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GLL

Текущая волатильность для Gold Futures (GC=F) составляет 4.73%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

11.07%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

44.43%

-21.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

52.37%

-25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

35.89%

-17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

32.12%

-15.68%

Часто задаваемые вопросы

GC=F and GLL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, GC=F dropped -44.36% vs GLL's -99.24%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор