PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.4

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
312.34%
-97.53%
GC=F
GLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.57

GLL:

-1.43

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.20

GLL:

-2.41

Коэф-т Омега

GC=F:

1.45

GLL:

0.76

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.74

GLL:

-0.46

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.29

GLL:

-2.05

Индекс Язвы

GC=F:

3.08%

GLL:

21.84%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.85%

GLL:

31.39%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

GLL:

-97.60%

Текущая просадка

GC=F:

0.00%

GLL:

-97.60%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -28.21%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 8.83% против -18.35% соответственно.


GC=F

С начала года

20.57%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.21%

5 лет

12.38%

10 лет

8.83%

GLL

С начала года

-28.21%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-25.72%

1 год

-43.20%

5 лет

-21.82%

10 лет

-18.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и GLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.57
GLL: -1.41
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.00
GC=F: 3.20
GLL: -2.33
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.40
GC=F: 1.45
GLL: 0.75
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
GC=F: 4.74
GLL: -0.43
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.29
GLL: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
-1.41
GC=F
GLL

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GLL

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-97.60%
GC=F
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GLL

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 2.92%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.92%
7.06%
GC=F
GLL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab