Сравнение GC=F с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или GLL.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и GLL
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -33.86%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 7.25% против -15.94% соответственно.
GC=F
27.95%
-2.76%
8.97%
33.43%
11.09%
7.25%
GLL
-33.86%
6.99%
-11.96%
-38.68%
-21.12%
-15.94%
Основные характеристики
| GC=F | GLL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | -1.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | -2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 0.78 |
| Коэф-т Кальмара | 3.78 | -0.40 |
| Коэф-т Мартина | 11.30 | -1.44 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 26.69% |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 29.44% |
| Макс. просадка | -44.36% | -97.04% |
| Текущая просадка | -5.36% | -96.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и GLL
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и GLL
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.28%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.