PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с GLL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL).

GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или GLL.

Корреляция

Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.17%
-97.80%
GC=F
GLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.27

GLL:

-1.40

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.92

GLL:

-2.32

Коэф-т Омега

GC=F:

1.41

GLL:

0.75

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.76

GLL:

-0.49

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.08

GLL:

-1.93

Индекс Язвы

GC=F:

3.15%

GLL:

24.69%

Дневная вол-ть

GC=F:

16.53%

GLL:

34.04%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

GLL:

-98.00%

Текущая просадка

GC=F:

-2.23%

GLL:

-97.87%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -36.12%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 9.39% против -19.13% соответственно.

GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

GLL

С начала года

-36.12%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-47.25%

5 лет

-21.68%

10 лет

-19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и GLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.27
GLL: -1.32
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.002.50
GC=F: 2.92
GLL: -2.11
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.30
GC=F: 1.41
GLL: 0.77
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
GC=F: 4.76
GLL: -0.45
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.08
GLL: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.27
-1.32
GC=F
GLL

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GLL

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-97.87%
GC=F
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GLL

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 8.80%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
16.85%
GC=F
GLL