PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
18.67%
-25.99%
GC=F
GLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.32

GLL:

-1.59

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.88

GLL:

-2.79

Коэф-т Омега

GC=F:

1.41

GLL:

0.72

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.35

GLL:

-0.51

Коэф-т Мартина

GC=F:

10.95

GLL:

-1.54

Индекс Язвы

GC=F:

3.18%

GLL:

32.13%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.76%

GLL:

31.05%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

GLL:

-97.30%

Текущая просадка

GC=F:

0.00%

GLL:

-97.29%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -18.94%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 8.25% против -17.40% соответственно.


GC=F

С начала года

11.89%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

18.67%

1 год

45.46%

5 лет

10.87%

10 лет

8.25%

GLL

С начала года

-18.94%

1 месяц

-11.66%

6 месяцев

-25.94%

1 год

-48.89%

5 лет

-20.78%

10 лет

-17.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и GLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.002.32
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.002.502.88
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.401.41
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.004.35
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 10.95, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0010.95
GC=F
GLL

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.32
-1.36
GC=F
GLL

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GLL

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-97.29%
GC=F
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GLL

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.97%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.97%
8.91%
GC=F
GLL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab