PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.42%
-20.25%
GC=F
GLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.41

GLL:

-1.38

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.98

GLL:

-2.29

Коэф-т Омега

GC=F:

1.43

GLL:

0.77

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.48

GLL:

-0.43

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.25

GLL:

-1.35

Индекс Язвы

GC=F:

3.18%

GLL:

30.96%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.43%

GLL:

30.26%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

GLL:

-97.04%

Текущая просадка

GC=F:

-1.85%

GLL:

-96.90%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 6.86% против -15.10% соответственно.


GC=F

С начала года

4.09%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

14.41%

1 год

35.05%

5 лет

10.56%

10 лет

6.86%

GLL

С начала года

-7.17%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

-20.20%

1 год

-40.55%

5 лет

-20.31%

10 лет

-15.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и GLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.41
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком00.501.001.502.002.502.98
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком01.101.201.301.401.43
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.004.48
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.25, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0011.25
GC=F
GLL

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.41
-1.41
GC=F
GLL

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GLL

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.85%
-96.90%
GC=F
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GLL

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.06%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.06%
6.55%
GC=F
GLL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab