Сравнение GC=F с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или GLL.
Корреляция
Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и GLL
Основные характеристики
GC=F:
2.41
GLL:
-1.38
GC=F:
2.98
GLL:
-2.29
GC=F:
1.43
GLL:
0.77
GC=F:
4.48
GLL:
-0.43
GC=F:
11.25
GLL:
-1.35
GC=F:
3.18%
GLL:
30.96%
GC=F:
14.43%
GLL:
30.26%
GC=F:
-44.36%
GLL:
-97.04%
GC=F:
-1.85%
GLL:
-96.90%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 6.86% против -15.10% соответственно.
GC=F
4.09%
4.11%
14.41%
35.05%
10.56%
6.86%
GLL
-7.17%
-6.85%
-20.20%
-40.55%
-20.31%
-15.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GC=F и GLL
GC=F
GLL
Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и GLL
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и GLL
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.06%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.