Сравнение GC=F с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или GLL.
Корреляция
Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и GLL
Основные характеристики
GC=F:
2.06
GLL:
-1.18
GC=F:
2.59
GLL:
-1.85
GC=F:
1.37
GLL:
0.81
GC=F:
3.78
GLL:
-0.37
GC=F:
10.45
GLL:
-1.22
GC=F:
2.89%
GLL:
29.13%
GC=F:
14.53%
GLL:
29.99%
GC=F:
-44.36%
GLL:
-97.04%
GC=F:
-5.73%
GLL:
-96.67%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 27.46%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -33.56%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 7.37% против -16.21% соответственно.
GC=F
27.46%
-0.74%
13.48%
28.91%
10.83%
7.37%
GLL
-33.56%
1.74%
-19.15%
-34.58%
-20.79%
-16.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и GLL
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и GLL
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.48%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.