PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.48%
-19.10%
GC=F
GLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.06

GLL:

-1.18

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.59

GLL:

-1.85

Коэф-т Омега

GC=F:

1.37

GLL:

0.81

Коэф-т Кальмара

GC=F:

3.78

GLL:

-0.37

Коэф-т Мартина

GC=F:

10.45

GLL:

-1.22

Индекс Язвы

GC=F:

2.89%

GLL:

29.13%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.53%

GLL:

29.99%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

GLL:

-97.04%

Текущая просадка

GC=F:

-5.73%

GLL:

-96.67%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 27.46%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -33.56%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 7.37% против -16.21% соответственно.


GC=F

С начала года

27.46%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

13.48%

1 год

28.91%

5 лет

10.83%

10 лет

7.37%

GLL

С начала года

-33.56%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

-19.15%

1 год

-34.58%

5 лет

-20.79%

10 лет

-16.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.06
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.502.59
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.37
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.003.78
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0010.45
GC=F
GLL

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
-1.24
GC=F
GLL

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GLL

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.73%
-96.67%
GC=F
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GLL

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.48%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
10.41%
GC=F
GLL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab