Сравнение GC=F с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или GLL.
Корреляция
Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и GLL
Основные характеристики
GC=F:
2.32
GLL:
-1.59
GC=F:
2.88
GLL:
-2.79
GC=F:
1.41
GLL:
0.72
GC=F:
4.35
GLL:
-0.51
GC=F:
10.95
GLL:
-1.54
GC=F:
3.18%
GLL:
32.13%
GC=F:
14.76%
GLL:
31.05%
GC=F:
-44.36%
GLL:
-97.30%
GC=F:
0.00%
GLL:
-97.29%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -18.94%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 8.25% против -17.40% соответственно.
GC=F
11.89%
6.78%
18.67%
45.46%
10.87%
8.25%
GLL
-18.94%
-11.66%
-25.94%
-48.89%
-20.78%
-17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GC=F и GLL
GC=F
GLL
Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и GLL
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и GLL
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.97%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.