PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с GLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL).

GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GC=F и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 14.62% против -24.76% соответственно.

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%

GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANGGLL с IAUM

Доходность на риск

GC=F vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

-1.13

+2.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

-2.13

+4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.77

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.86

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

-1.39

+11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-1.13

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

-0.94

+2.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

-0.78

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.70

+1.34

Корреляция

Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GLL

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL.

Загрузка...

Показатели просадок

GC=FGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-99.24%

+54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-71.53%

+53.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-89.76%

+69.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-95.76%

+74.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-99.07%

+89.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-84.99%

+71.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

44.20%

-39.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GLL

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 11.29%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GC=FGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

20.37%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

46.49%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

54.80%

-27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

35.41%

-17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

31.99%

-15.63%