PortfoliosLab logo
Сравнение HARD с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HARD и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности HARD и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
27.96%
2.30%
HARD
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HARD:

2.36

BIL:

20.77

Коэф-т Сортино

HARD:

3.41

BIL:

262.05

Коэф-т Омега

HARD:

1.41

BIL:

152.29

Коэф-т Кальмара

HARD:

3.11

BIL:

462.95

Коэф-т Мартина

HARD:

7.60

BIL:

4,263.98

Индекс Язвы

HARD:

4.82%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

HARD:

15.60%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

HARD:

-11.78%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

HARD:

-3.71%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.62%.


HARD

С начала года

12.72%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

28.46%

1 год

36.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIL

С начала года

0.62%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.01%

5 лет

2.43%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HARD и BIL

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


График комиссии HARD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HARD и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HARD
Ранг риск-скорректированной доходности HARD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HARD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HARD c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HARD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.3620.77
Коэффициент Сортино HARD, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.41262.05
Коэффициент Омега HARD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41152.29
Коэффициент Кальмара HARD, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.11462.95
Коэффициент Мартина HARD, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.604,263.98
HARD
BIL

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.36
20.77
HARD
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и BIL

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BIL в 4.93%


TTM202420232022202120202019201820172016
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
3.11%3.50%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.93%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок HARD и BIL

Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.71%
0
HARD
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и BIL

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.82%
0.05%
HARD
BIL