Сравнение HARD с FTGC
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 11.00%/yr vs 15.47%/yr for FTGC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HARD charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности HARD и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.30%.
HARD
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 20.93%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам HARD и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 5.26% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.30% | 14.61% | 9.96% | -0.16% |
Correlation
The correlation between HARD and FTGC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.53 |
Over the past year, HARD and FTGC have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. FTGC — Ранг доходности на риск
HARD
FTGC
Сравнение HARD c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HARD | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.81 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 9.29 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HARD и FTGC
Максимальная просадка HARD за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -59.47% | +38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -12.34% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -12.34% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | -6.04% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -27.25% | +21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.72% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и FTGC
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.50% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 13.39% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 15.79% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 15.87% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.72% | +4.34% |
Сравнение комиссий HARD и FTGC
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и FTGC
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FTGC в 15.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.46% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.04% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and FTGC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (5.43%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -20.81% vs FTGC's -59.47%.
On 3-year performance, FTGC leads with 15.47% vs 11.00% for HARD. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTGC has performed better with a 15.47% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 3.04% for HARD.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор