Сравнение HARD с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
HARD и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и DBC
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
HARD vs. DBC — Ранг доходности на риск
HARD
DBC
Сравнение HARD c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.70 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.28 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.89 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 7.43 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.70 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.10 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между HARD и DBC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и DBC
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и DBC
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -76.36% | +62.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -10.99% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -25.80% | +21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -46.42% | +40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 4.27% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и DBC
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 8.30% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 13.96% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 18.75% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.97% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.72% | -0.19% |