Сравнение HARD с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
HARD и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и DBA
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
HARD vs. DBA — Ранг доходности на риск
HARD
DBA
Сравнение HARD c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.59 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.83 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 1.55 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.08 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между HARD и DBA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и DBA
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и DBA
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -67.97% | +54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -7.99% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -25.24% | +21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -41.26% | +35.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 4.26% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и DBA
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 2.75% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 6.56% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 12.11% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.26% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 13.13% | +4.40% |