PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HARD с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HARD с CMDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).

HARD и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HARD и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HARD и CMDT

2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		17.27%12.19%20.48%-5.63%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%5.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HARD показывает доходность 17.27%, а CMDT немного ниже – 16.85%.

HARD

1 день
-2.60%
1 месяц
4.10%
С начала года
17.27%
6 месяцев
15.46%
1 год
13.09%
3 года*
14.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с BILHARD с COMHARD с CCRV
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLT

Сравнение комиссий HARD и CMDT

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

HARD vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HARDCMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.81

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.45

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.63

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

9.67

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HARD vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HARDCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.81

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.22

-0.39

Корреляция

Корреляция между HARD и CMDT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и CMDT

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CMDT в 2.59%

TTM202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.55%2.36%3.51%1.95%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%

Просадки

Сравнение просадок HARD и CMDT

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CMDT.

Загрузка...

Показатели просадок

HARDCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-9.69%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-9.21%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.83%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-2.78%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

2.51%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и CMDT

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HARDCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

5.26%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

9.59%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

13.22%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

12.12%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

12.12%

+5.41%