PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HARD с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HARD с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 13.00%/yr vs 7.17%/yr for CDX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HARD charges 0.75%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности HARD и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и CDX

2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		14.81%12.19%20.48%-5.04%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%11.34%

Correlation

The correlation between HARD and CDX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

-0.07

The correlation between HARD and CDX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HARD и CDX

Секторы
HARD
CDX

Финансовые услуги

26.7%
10.0%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

HARD
26.7%
CDX
10.0%

Сырьевые материалы

HARD

-

CDX
4.0%

Коммуникационные услуги

HARD

-

CDX
4.1%

Потребительский циклический сектор

HARD

-

CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

HARD

-

CDX
4.1%

Энергетика

HARD

-

CDX
6.9%

Здравоохранение

HARD

-

CDX
14.2%

Промышленность

HARD

-

CDX
15.1%

Недвижимость

HARD

-

CDX
4.2%

Технологии

HARD

-

CDX
24.6%

Коммунальные услуги

HARD

-

CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BIL
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

HARD vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HARDCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.31

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.40

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.43

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.00

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HARD vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HARDCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.31

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HARD и CDX

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, примерно равная максимальной просадке CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HARDCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-13.24%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-4.18%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-8.88%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-7.41%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.34%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

1.77%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и CDX

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HARDCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

1.61%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

4.72%

+16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

5.69%

+20.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

11.10%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

11.10%

+7.99%

Сравнение комиссий HARD и CDX

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и CDX

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.61%2.36%3.51%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HARD and CDX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, HARD leads with 13.00% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HARD has performed better with a 13.00% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.61% for HARD.

HARD is categorized as Commodities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.26% for CDX.

HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор