Сравнение HARD с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
HARD и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 11.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и CDX
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
HARD vs. CDX — Ранг доходности на риск
HARD
CDX
Сравнение HARD c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.05 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.19 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.13 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 0.21 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.05 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между HARD и CDX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CDX
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и CDX
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, примерно равная максимальной просадке CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -13.24% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -8.88% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -6.78% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.24% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 5.48% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CDX
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 3.10% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 4.15% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 16.10% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 11.24% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 11.24% | +6.29% |