Сравнение HARD с CDX
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 9.88%/yr vs 7.96%/yr for CDX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HARD charges 0.75%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности HARD и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.51%.
HARD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.42% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 7.71% | 11.08% |
Correlation
The correlation between HARD and CDX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between HARD and CDX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. CDX — Ранг доходности на риск
HARD
CDX
Сравнение HARD c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HARD | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.32 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.71 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HARD и CDX
Максимальная просадка HARD за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -13.24% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -4.18% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -8.88% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -6.53% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.36% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 1.90% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CDX
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 1.58% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 4.83% | +17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 5.78% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 11.05% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 11.05% | +8.01% |
Сравнение комиссий HARD и CDX
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CDX
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.90% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and CDX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (5.05%) compared to CDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -19.27% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, HARD leads with 9.88% vs 7.96% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 9.88% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 2.90% for HARD.
HARD is categorized as Commodities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.26% for CDX.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор