PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HARD с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HARD и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.51%.


HARD

1 день
-1.40%
1 месяц
-12.47%
С начала года
3.42%
6 месяцев
1.80%
1 год
8.63%
3 года*
9.88%
5 лет*
10 лет*

CDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.35%
3 года*
7.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и CDX


2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
3.42%12.19%20.48%-5.04%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-1.51%9.51%7.71%11.08%

Correlation

The correlation between HARD and CDX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

-0.07

The correlation between HARD and CDX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

HARD vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HARD
Ранг доходности на риск HARD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 1515
Ранг коэф-та Мартина

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HARDCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.32

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-0.71

+2.08

HARD vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HARD и CDX

Максимальная просадка HARD за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HARDCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-13.24%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-4.18%

-15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-8.88%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-6.53%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.36%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

1.90%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и CDX

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HARDCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

1.58%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

4.83%

+17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

5.78%

+20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

11.05%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

11.05%

+8.01%

Сравнение комиссий HARD и CDX

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и CDX

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CDX в 8.29%


ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
2.90%2.36%3.51%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HARD and CDX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (5.05%) compared to CDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -19.27% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, HARD leads with 9.88% vs 7.96% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HARD has performed better with a 9.88% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 2.90% for HARD.

HARD is categorized as Commodities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.26% for CDX.

HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор