Сравнение HAP с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
HAP и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 12.74% против -2.56% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и XES
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
HAP vs. XES — Ранг доходности на риск
HAP
XES
Сравнение HAP c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.50 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.97 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.26 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 6.81 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.50 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.06 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.08 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HAP и XES составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и XES
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и XES
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -95.65% | +44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -27.52% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -45.95% | +20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -91.23% | +47.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -73.12% | +70.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -54.22% | +42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 9.15% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и XES
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.93% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 22.22% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 40.10% | -21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 39.83% | -21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 45.19% | -25.38% |