PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.82%/yr vs 9.47%/yr for VDE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HAP charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности HAP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.47% соответственно.

HAP

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.52%
6 месяцев
23.43%
1 год
47.01%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.52%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between HAP and VDE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2008 г.

0.81

Over the past year, the correlation between HAP and VDE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAP и VDE

Секторы
HAP
VDE

Сырьевые материалы

36.7%
0.4%

Энергетика

32.3%
99.5%

Промышленность

10.2%
0.1%

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
VDE
0.4%

Энергетика

HAP
32.3%
VDE
99.5%

Промышленность

HAP
10.2%
VDE
0.1%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
VDE

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
VDE

-

Технологии

HAP
0.9%
VDE

-

Недвижимость

HAP
0.4%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
VDE

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

VDE

-

Финансовые услуги

HAP

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

HAP vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.41

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.06

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

4.13

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.18

12.11

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.41

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HAP и VDE

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-74.20%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.80%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-21.41%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.58%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-69.29%

+25.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-6.27%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-19.96%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.02%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и VDE

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.99%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

16.27%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

20.34%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

26.40%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

29.93%

-10.20%

Сравнение комиссий HAP и VDE

HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и VDE

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

HAP and VDE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to HAP (4.27%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.82% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.82% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.87% for HAP.

HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.09% for VDE.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор