Сравнение HAP с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Vanguard Energy ETF (VDE).
HAP и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.83% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и VDE
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
HAP vs. VDE — Ранг доходности на риск
HAP
VDE
Сравнение HAP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.27 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.67 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.72 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 4.92 | +13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.27 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HAP и VDE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и VDE
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и VDE
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -74.20% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -18.91% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -26.58% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -69.29% | +25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.74% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -20.06% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.61% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и VDE
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.29% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 14.31% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 25.19% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 26.53% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 29.88% | -10.07% |