Сравнение HAP с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
HAP и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAP показывает доходность 20.42%, а GNR немного ниже – 19.84%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 12.74% против 11.63% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и GNR
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
HAP vs. GNR — Ранг доходности на риск
HAP
GNR
Сравнение HAP c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.11 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.71 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.98 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 15.59 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.11 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HAP и GNR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и GNR
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GNR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и GNR
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, примерно равная максимальной просадке GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -51.37% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -14.80% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -25.66% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -48.59% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.86% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -15.10% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.83% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и GNR
VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеют волатильность 5.40% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.51% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 13.76% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 20.70% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.35% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.01% | -2.20% |