Сравнение GNR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GNR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GNR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.04% соответственно.
GNR
-3.34%
-4.69%
-9.33%
1.96%
7.42%
4.66%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| GNR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.14 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 5.36% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 12.15% |
| Макс. просадка | -51.37% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.45% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и SPY
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между GNR и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и SPY
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.66% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% | 2.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и SPY
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и SPY
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 3.74%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.