PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с VAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.69%/yr vs 10.23%/yr for VAW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GNR charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности GNR и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 13.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNR имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции VAW немного отстают с 10.23%.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between GNR and VAW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.81

The correlation between GNR and VAW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и VAW

Секторы
GNR
VAW

Сырьевые материалы

50.3%
90.2%

Энергетика

37.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.0%

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
0.5%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

0.1%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
VAW
90.2%

Энергетика

GNR
37.6%
VAW
0.5%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
VAW
8.3%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
VAW
0.0%

Недвижимость

GNR
0.8%
VAW

-

Промышленность

GNR
0.2%
VAW
1.0%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
VAW

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
VAW
0.5%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
VAW

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

VAW

-

Технологии

GNR

-

VAW
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXIGNR с COMT
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM

Доходность на риск

GNR vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.27

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.83

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

1.66

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

5.43

+15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VAW равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.27

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GNR и VAW

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-62.17%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-13.42%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-23.21%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.50%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-41.13%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.84%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-9.63%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.10%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и VAW

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.88%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

13.90%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.62%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.62%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.20%

+0.67%

Сравнение комиссий GNR и VAW

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и VAW

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VAW в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

GNR and VAW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.88%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs VAW's -62.17%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.69% vs 10.23% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.69% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.36% for VAW.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while VAW is Materials. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.10% for VAW.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор