Сравнение GNR с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Materials ETF (VAW).
GNR и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNR или VAW.
Основные характеристики
| GNR | VAW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.02% | 6.00% |
| Дох-ть за 1 год | 8.95% | 17.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | 3.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.72% | 12.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 8.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 15.15% |
| Макс. просадка | -51.37% | -62.17% |
| Current Drawdown | -2.45% | -1.94% |
Корреляция
Корреляция между GNR и VAW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GNR и VAW
С начала года, GNR показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 4.65% против 8.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и VAW
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNR c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и VAW
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VAW в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.24% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% | 2.59% | 2.46% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и VAW
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и VAW
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.