PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNR с VAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNR с VAW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Materials ETF (VAW).

GNR и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNR или VAW.

Корреляция

Корреляция между GNR и VAW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GNR и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNR:

-0.35

VAW:

-0.23

Коэф-т Сортино

GNR:

-0.31

VAW:

-0.16

Коэф-т Омега

GNR:

0.96

VAW:

0.98

Коэф-т Кальмара

GNR:

-0.30

VAW:

-0.18

Коэф-т Мартина

GNR:

-0.74

VAW:

-0.53

Индекс Язвы

GNR:

8.53%

VAW:

7.88%

Дневная вол-ть

GNR:

19.80%

VAW:

20.24%

Макс. просадка

GNR:

-51.37%

VAW:

-62.17%

Текущая просадка

GNR:

-7.90%

VAW:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 4.88% против 7.39% соответственно.

GNR

С начала года

7.17%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

1.58%

1 год

-6.86%

5 лет

13.57%

10 лет

4.88%

VAW

С начала года

1.87%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-6.49%

1 год

-4.57%

5 лет

14.07%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GNR и VAW

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
VAW
Vanguard Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNR и VAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг риск-скорректированной доходности GNR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNR c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VAW равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и VAW

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VAW в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		4.42%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.75%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GNR и VAW

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и VAW

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...