Сравнение GNR с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Materials ETF (VAW).
GNR и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.70% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и VAW
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
GNR vs. VAW — Ранг доходности на риск
GNR
VAW
Сравнение GNR c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.06 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.59 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.60 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 5.48 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.06 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GNR и VAW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и VAW
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и VAW
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -62.17% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.33% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -25.50% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -41.13% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -6.10% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -9.67% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.17% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и VAW
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.71% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.38% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 21.41% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 19.57% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.14% | +0.87% |