Сравнение GNR с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
GNR и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GNR и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 18.52% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и BCI
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
GNR vs. BCI — Ранг доходности на риск
GNR
BCI
Сравнение GNR c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.29 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 9.08 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GNR и BCI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и BCI
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и BCI
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -32.69% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.28% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -26.50% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.86% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -12.19% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.37% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и BCI
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.18% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.62% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 17.10% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.63% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 15.57% | +6.44% |