Сравнение GNR с BCI
GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Natural Resources fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNR returned 10.87%/yr vs 9.96%/yr for BCI. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GNR charges 0.40%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности GNR и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.53%.
GNR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 5.54%
BCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.02M | $56.04M | $40.48M | |
| $14.66M | $13.26M | $17.15M |
Сравнение доходности по годам GNR и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.41% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 18.24% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.53% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 3.81% |
Correlation
The correlation between GNR and BCI is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between GNR and BCI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNR vs. BCI — Ранг доходности на риск
GNR
BCI
Сравнение GNR c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNR | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.29 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 7.18 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNR и BCI
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -32.69% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -14.82% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -14.82% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -26.50% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -9.15% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -11.96% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.71% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и BCI
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.23%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.17% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.76% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 17.65% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.87% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 15.68% | +6.09% |
Сравнение комиссий GNR и BCI
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и BCI
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BCI в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.68% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.49% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
GNR and BCI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (5.17%) compared to GNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, GNR leads with 10.87% vs 9.96% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GNR has performed better with a 10.87% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.
BCI has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 2.49% for GNR.
GNR is categorized as Natural Resources, while BCI is Commodities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: State Street and Aberdeen. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.26% for BCI.
GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNR и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор