PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNR с BCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GNR и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
63.86%
28.37%
GNR
BCI

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 1.86%.


GNR

С начала года

-3.34%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-9.33%

1 год

1.96%

5 лет (среднегодовая)

7.42%

10 лет (среднегодовая)

4.66%

BCI

С начала года

1.86%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-0.89%

5 лет (среднегодовая)

6.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GNRBCI
Коэф-т Шарпа0.05-0.18
Коэф-т Сортино0.17-0.16
Коэф-т Омега1.020.98
Коэф-т Кальмара0.05-0.09
Коэф-т Мартина0.14-0.41
Индекс Язвы5.36%5.35%
Дневная вол-ть15.47%12.64%
Макс. просадка-51.37%-32.69%
Текущая просадка-9.45%-22.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GNR и BCI

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.


GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GNR и BCI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNR c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05-0.18
Коэффициент Сортино GNR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.17-0.16
Коэффициент Омега GNR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.020.98
Коэффициент Кальмара GNR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.05-0.09
Коэффициент Мартина GNR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.14-0.41
GNR
BCI

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BCI равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
-0.18
GNR
BCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и BCI

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BCI в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
3.66%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%2.46%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.86%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNR и BCI

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.45%
-22.35%
GNR
BCI

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и BCI

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.56%
GNR
BCI