PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с XLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.69%/yr vs 10.12%/yr for XLB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GNR charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности GNR и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 10.69% против 10.12% соответственно.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

XLB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.33%
6 месяцев
17.82%
1 год
19.52%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.33%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between GNR and XLB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between GNR and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и XLB

Секторы
GNR
XLB

Сырьевые материалы

50.3%
87.6%

Энергетика

37.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
XLB
87.6%

Энергетика

GNR
37.6%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
XLB
12.4%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
XLB

-

Недвижимость

GNR
0.8%
XLB

-

Промышленность

GNR
0.2%
XLB
1.5%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
XLB

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
XLB

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
XLB

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

XLB

-

Технологии

GNR

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с MXIGNR с COMT
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

GNR vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.17

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.72

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

1.58

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

4.93

+16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.17

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GNR и XLB

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-59.83%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-12.38%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-23.17%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.72%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-37.27%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.30%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-10.84%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.97%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и XLB

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.33%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.47%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.81%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.75%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

18.94%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.64%

+1.23%

Сравнение комиссий GNR и XLB

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и XLB

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности XLB в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

GNR and XLB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.47%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.69% vs 10.12% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.69% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.69% for XLB.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while XLB is Materials. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.13% for XLB.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор