Сравнение GNR с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
GNR и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.55% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и XLB
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
GNR vs. XLB — Ранг доходности на риск
GNR
XLB
Сравнение GNR c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.92 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.42 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.34 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 4.67 | +10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.92 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GNR и XLB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и XLB
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и XLB
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -59.83% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.64% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -24.72% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -37.27% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -5.47% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -10.88% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.21% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и XLB
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.95% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.56% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 20.94% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 18.92% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.61% | +1.40% |