PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.91%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности GNR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.22% соответственно.

GNR

1 день
-0.53%
1 месяц
1.20%
С начала года
20.27%
6 месяцев
23.12%
1 год
43.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.91%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.27%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between GNR and XLE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GNR and XLE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GNR и XLE

Секторы
GNR
XLE

Сырьевые материалы

50.3%

-

Энергетика

37.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
XLE

-

Энергетика

GNR
37.6%
XLE
100.0%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
XLE

-

Недвижимость

GNR
0.8%
XLE

-

Промышленность

GNR
0.2%
XLE

-

Финансовые услуги

GNR
0.0%
XLE

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
XLE

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
XLE

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

XLE

-

Технологии

GNR

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXIGNR с COMT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

GNR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.21

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.84

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.75

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.28

10.92

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GNR и XLE

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-71.26%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-12.05%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-20.14%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.04%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-66.81%

+18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-6.15%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-17.98%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.14%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.53%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

8.25%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

16.58%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

20.53%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

26.02%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

29.59%

-7.71%

Сравнение комиссий GNR и XLE

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и XLE

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GNR and XLE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to GNR (4.53%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.91% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.91% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.47% for GNR.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while XLE is Energy Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.08% for XLE.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор