Сравнение GNR с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
GNR и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNR или XLE.
Основные характеристики
| GNR | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.02% | 12.07% |
| Дох-ть за 1 год | 8.95% | 20.20% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | 25.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.72% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 3.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 18.45% |
| Макс. просадка | -51.37% | -71.54% |
| Current Drawdown | -2.45% | -4.97% |
Корреляция
Корреляция между GNR и XLE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GNR и XLE
С начала года, GNR показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 4.65% против 3.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и XLE
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и XLE
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности XLE в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.24% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% | 2.59% | 2.46% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.13% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и XLE
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и XLE
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 4.51% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.