PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с MXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с MXI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and MXI (iShares Global Materials ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Natural Resources fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while MXI is a Materials fund tracking the S&P Global Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.15%/yr vs 11.27%/yr for MXI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GNR charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for MXI.

Доходность

Сравнение доходности GNR и MXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Global Materials ETF (MXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям MXI по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.27% соответственно.

GNR

1 день
-1.42%
1 месяц
-7.95%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.87%
1 год
28.04%
3 года*
12.21%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.15%

MXI

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.15%
С начала года
10.49%
6 месяцев
8.96%
1 год
27.11%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.31%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и MXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		9.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
MXI
iShares Global Materials ETF		10.49%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%

Correlation

The correlation between GNR and MXI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between GNR and MXI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и MXI

Секторы
GNR
MXI

Сырьевые материалы

52.1%
95.2%

Энергетика

35.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.6%

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
0.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

GNR
52.1%
MXI
95.2%

Энергетика

GNR
35.4%
MXI

-

Потребительский циклический сектор

GNR
6.7%
MXI
4.4%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.7%
MXI
0.6%

Недвижимость

GNR
0.8%
MXI

-

Промышленность

GNR
0.2%
MXI
0.5%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
MXI

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
MXI

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
MXI

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

MXI

-

Технологии

GNR

-

MXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

iShares Global Materials ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с COMT
Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с VAWMXI с IYMMXI с SPYMXI с XMEMXI с SPHQMXI с FXAIX

Доходность на риск

GNR vs. MXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c MXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNRMXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.32

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.79

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.68

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

6.44

+4.85

GNR vs. MXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и MXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNR и MXI

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и MXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRMXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-68.44%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-16.18%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-22.25%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-28.76%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-39.52%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-8.37%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-18.03%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.22%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и MXI

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 6.04%, в то время как у iShares Global Materials ETF (MXI) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRMXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.13%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

17.97%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

20.67%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

19.87%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.42%

+1.40%

Сравнение комиссий GNR и MXI

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и MXI

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности MXI в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.71%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.73%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Часто задаваемые вопросы

GNR and MXI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXI has higher volatility (8.13%) compared to GNR (6.04%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs MXI's -68.44%.

On 10-year performance, MXI leads with 11.27% vs 10.15% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MXI has performed better with a 11.27% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for MXI.

GNR has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.73% for MXI.

GNR is categorized as Natural Resources, while MXI is Materials. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while MXI tracks S&P Global Materials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.46% for MXI.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и MXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор