Сравнение GNR с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Global Materials ETF (MXI).
GNR и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у MXI с доходностью 11.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNR имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции MXI немного отстают с 11.59%.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и MXI
GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
GNR vs. MXI — Ранг доходности на риск
GNR
MXI
Сравнение GNR c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.64 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.19 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.19 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 9.33 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.64 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GNR и MXI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и MXI
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MXI в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и MXI
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -68.44% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -16.18% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -28.76% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -39.52% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -7.33% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -18.19% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.79% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и MXI
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у iShares Global Materials ETF (MXI) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.48% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 15.20% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 21.37% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 19.44% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.37% | +1.64% |