PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAP с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с GDXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.49%/yr vs 9.99%/yr for GDXJ. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HAP charges 0.41%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности HAP и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.99% соответственно.

HAP

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
3.60%
С начала года
19.81%
1 год
38.73%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.49%
Всё время*
5.99%

GDXJ

1 день
7.42%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-3.78%
1 год
60.97%
3 года*
48.19%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.99%
Всё время*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF
$528.78M$478.21M$618.94M

HAP

VanEck Natural Resources ETF
$2.35M$3.31M$2.50M

Сравнение доходности по годам HAP и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		19.81%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-3.78%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between HAP and GDXJ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.46

Over the past year, HAP and GDXJ have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HAP и GDXJ

Секторы
HAP
GDXJ

Сырьевые материалы

38.2%
100.0%

Энергетика

28.7%

-

Промышленность

11.6%

-

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Технологии

1.0%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

HAP
38.2%
GDXJ
100.0%

Энергетика

HAP
28.7%
GDXJ

-

Промышленность

HAP
11.6%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

HAP
6.3%
GDXJ

-

Здравоохранение

HAP
3.8%
GDXJ

-

Технологии

HAP
1.0%
GDXJ

-

Недвижимость

HAP
0.4%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

HAP

-

GDXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с DHS
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

HAP vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAP c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.13

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.60

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

1.48

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

3.09

+8.90

HAP vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и GDXJ

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-88.66%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-41.32%

+32.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-41.32%

+24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-48.79%

+23.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-57.77%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-29.91%

+26.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-60.24%

+48.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

19.78%

-16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 3.99%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

15.60%

-11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

42.81%

-30.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

54.38%

-38.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

42.25%

-24.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

44.26%

-24.59%

Сравнение комиссий HAP и GDXJ

HAP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и GDXJ

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GDXJ в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.42%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.89%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and GDXJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.49% vs 9.99% for GDXJ. On fees, HAP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.49% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.89% for HAP.

HAP is categorized as Energy Equities, while GDXJ is Gold. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.41% for HAP and 0.52% for GDXJ.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор