PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.99%/yr vs 13.98%/yr for GDX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности HAP и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.98% соответственно.

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between HAP and GDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2008 г.

0.45

Over the past year, HAP and GDX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HAP и GDX

Секторы
HAP
GDX

Сырьевые материалы

36.7%
100.0%

Энергетика

32.3%

-

Промышленность

10.2%

-

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
GDX
100.0%

Энергетика

HAP
32.3%
GDX

-

Промышленность

HAP
10.2%
GDX

-

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
GDX

-

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
GDX

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
GDX

-

Технологии

HAP
0.9%
GDX

-

Недвижимость

HAP
0.4%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
GDX

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

GDX

-

Финансовые услуги

HAP

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

HAP vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.35

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.76

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.25

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.00

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.05

5.13

+17.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.35

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.13

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HAP и GDX

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-80.34%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-30.84%

+22.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-30.84%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-46.51%

+20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-49.79%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-26.62%

+24.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-40.43%

+28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

11.99%

-9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и GDX

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.37%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

15.40%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

37.50%

-25.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

45.49%

-30.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

36.39%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

37.18%

-17.44%

Сравнение комиссий HAP и GDX

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и GDX

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and GDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.98% vs 11.99% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.98% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.74% for GDX.

HAP is categorized as Energy Equities, while GDX is Gold. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.51% for GDX.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор