Сравнение HAP с GDX
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.49%/yr vs 11.81%/yr for GDX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HAP charges 0.41%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности HAP и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAP имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции GDX немного впереди с 11.81%.
HAP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.49%
- Всё время*
- 5.99%
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.40B | $1.77B | |
| $2.35M | $3.31M | $2.50M |
Сравнение доходности по годам HAP и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 19.81% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between HAP and GDX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г. | 0.45 |
Over the past year, HAP and GDX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. GDX — Ранг доходности на риск
HAP
GDX
Сравнение HAP c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAP | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.27 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 2.70 | +9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAP и GDX
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -80.34% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -38.93% | +29.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -38.93% | +22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -46.51% | +20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -49.79% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -27.76% | +24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -40.37% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 18.30% | -15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и GDX
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 3.99%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 13.71% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 38.25% | -25.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 48.91% | -33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 37.41% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 37.42% | -17.75% |
Сравнение комиссий HAP и GDX
HAP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и GDX
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности GDX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.89% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAP and GDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (13.71%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 11.81% vs 11.49% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 11.81% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
HAP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.76% for GDX.
HAP is categorized as Energy Equities, while GDX is Gold. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.41% for HAP and 0.51% for GDX.
HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAP и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор