PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAP с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с ERX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Energy Equities funds - HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index while ERX tracks the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.49%/yr vs -9.50%/yr for ERX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAP charges 0.41%/yr vs 0.91%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности HAP и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 11.49% против -9.50% соответственно.

HAP

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
3.60%
С начала года
19.81%
1 год
38.73%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.49%
Всё время*
5.99%

ERX

1 день
-3.72%
1 месяц
15.60%
6 месяцев
14.96%
С начала года
58.73%
1 год
73.31%
3 года*
14.98%
5 лет*
33.57%
10 лет*
-9.50%
Всё время*
-7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ERX

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
$23.06M$23.66M$27.73M

HAP

VanEck Natural Resources ETF
$2.35M$3.31M$2.50M

Сравнение доходности по годам HAP и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		19.81%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		58.73%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between HAP and ERX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.80

Over the past year, the correlation between HAP and ERX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAP и ERX

Секторы
HAP
ERX

Сырьевые материалы

38.2%

-

Энергетика

28.7%
100.0%

Промышленность

11.6%

-

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Технологии

1.0%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
38.2%
ERX

-

Энергетика

HAP
28.7%
ERX
100.0%

Промышленность

HAP
11.6%
ERX

-

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

HAP
6.3%
ERX

-

Здравоохранение

HAP
3.8%
ERX

-

Технологии

HAP
1.0%
ERX

-

Недвижимость

HAP
0.4%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
ERX

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

ERX

-

Финансовые услуги

HAP

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с DHS
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

HAP vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAP c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.74

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.19

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.46

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

6.18

+5.81

HAP vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ERX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и ERX

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-99.54%

+48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-29.97%

+20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-42.34%

+25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-46.90%

+21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-98.59%

+54.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-91.99%

+88.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-67.26%

+55.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

11.90%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и ERX

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 3.99%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

12.41%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

33.24%

-20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

42.40%

-26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

51.46%

-33.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

68.84%

-49.17%

Сравнение комиссий HAP и ERX

HAP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и ERX

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.89%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and ERX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.41%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.49% vs -9.50% for ERX. On fees, HAP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.49% return vs -9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.

HAP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.61% for ERX.

HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.41% for HAP and 0.91% for ERX.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор