PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.64% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с WGROX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий HAMVX и VVOAX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.04

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.09

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.91

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между HAMVX и VVOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и VVOAX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и VVOAX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-62.08%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-15.08%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-24.05%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-51.80%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-6.76%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-11.80%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.54%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и VVOAX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

7.27%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

14.27%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

22.91%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

21.06%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

24.20%

-2.30%