Сравнение HAMVX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.07% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и VMFVX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
HAMVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
HAMVX
VMFVX
Сравнение HAMVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.63 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.03 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.91 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 3.44 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.63 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и VMFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и VMFVX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и VMFVX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -45.79% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.52% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -22.46% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -45.79% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.59% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -5.52% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.84% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и VMFVX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.31% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 11.35% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 20.59% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.55% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.88% | +0.02% |