Сравнение HAMVX с HAVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и HAVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и HAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HAVLX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям HAVLX по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.05% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и HAVLX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HAVLX в 0.69%.
Доходность на риск
HAMVX vs. HAVLX — Ранг доходности на риск
HAMVX
HAVLX
Сравнение HAMVX c HAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | HAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.53 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.81 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.74 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 2.89 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.53 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и HAVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и HAVLX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности HAVLX в 21.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и HAVLX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что меньше максимальной просадки HAVLX в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HAVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -78.26% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -11.95% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -23.46% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -35.69% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.42% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -16.15% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.07% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и HAVLX
Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.89% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 8.49% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 14.94% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.19% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.63% | +3.27% |