Сравнение HAMVX с HAINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor International Fund (HAINX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и HAINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и HAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HAINX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции HAMVX превзошли акции HAINX по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.98% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и HAINX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HAINX в 0.77%.
Доходность на риск
HAMVX vs. HAINX — Ранг доходности на риск
HAMVX
HAINX
Сравнение HAMVX c HAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor International Fund (HAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | HAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.57 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.43 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.45 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и HAINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и HAINX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности HAINX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и HAINX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки HAINX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HAINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -60.21% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.10% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -31.14% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -39.75% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -9.12% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -9.90% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.18% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и HAINX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Harbor International Fund (HAINX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 7.58% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.99% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 16.89% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.12% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.58% | +5.32% |