Сравнение HAMVX с FSLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и FSLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 6.38% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.46% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
FSLSX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и FSLSX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.
Доходность на риск
HAMVX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
HAMVX
FSLSX
Сравнение HAMVX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.66 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.05 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.91 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 3.45 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.66 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и FSLSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и FSLSX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и FSLSX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и FSLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -69.87% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -15.25% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -26.81% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -47.98% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.23% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -8.30% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.03% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и FSLSX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.17% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 15.20% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 23.98% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 20.47% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.89% | +0.01% |