PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -5.36%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%0.37%

Correlation

The correlation between HAIL and VXUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.72

The correlation between HAIL and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и VXUS

Секторы
HAIL
VXUS

Потребительский циклический сектор

34.2%
8.4%

Технологии

33.1%
18.1%

Промышленность

20.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.4%

Энергетика

4.4%
5.2%

Финансовые услуги

1.9%
22.3%

Сырьевые материалы

1.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
VXUS
8.4%

Технологии

HAIL
33.1%
VXUS
18.1%

Промышленность

HAIL
20.2%
VXUS
16.1%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
VXUS
4.4%

Энергетика

HAIL
4.4%
VXUS
5.2%

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

VXUS
5.0%

Здравоохранение

HAIL

-

VXUS
7.1%

Недвижимость

HAIL

-

VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

HAIL

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

HAIL vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.12

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.90

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.85

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

11.14

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.53

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HAIL и VXUS

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-35.97%

-30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-11.27%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-13.58%

-27.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-29.44%

-33.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

-0.99%

-29.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-8.22%

-23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.88%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и VXUS

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.60%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

13.00%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

15.21%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

16.05%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

17.16%

+14.57%

Сравнение комиссий HAIL и VXUS

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и VXUS

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and VXUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.46% vs -5.36% for HAIL. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.46% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.44% for HAIL.

HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор