PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78468R6898

CUSIP

78468R689

Эмитент

State Street

Дата выпуска

26 дек. 2017 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Global Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Kensho Smart Transportation Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HAIL с MOTO HAIL с DRIV HAIL с KARS HAIL с IDRV HAIL с ITB HAIL с VOO HAIL с ^GSPC HAIL с SPY HAIL с TIME HAIL с SCHG
Популярные сравнения:
HAIL с MOTO HAIL с DRIV HAIL с KARS HAIL с IDRV HAIL с ITB HAIL с VOO HAIL с ^GSPC HAIL с SPY HAIL с TIME HAIL с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.09%
12.14%
HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF показал доход в -10.30% с начала года и 1.43% за последние 12 месяцев.


HAIL

С начала года

-10.30%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-2.50%

1 год

1.43%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.89%5.93%2.45%-8.73%7.68%-5.02%4.66%-3.87%3.65%-7.44%-10.30%
202320.81%-3.88%-6.69%-9.55%2.60%13.91%15.97%-16.01%-4.39%-15.72%8.74%12.19%9.66%
2022-13.53%-1.26%-0.43%-14.29%0.27%-14.29%14.73%-4.94%-15.32%5.65%2.79%-13.59%-45.72%
202112.50%0.03%-0.76%-0.88%2.08%0.81%-6.44%-2.56%-2.98%7.43%0.15%-5.96%1.95%
2020-0.83%-5.93%-25.22%20.08%7.07%18.06%3.70%15.83%-1.02%2.78%31.91%7.99%84.33%
201916.21%5.01%-3.73%5.95%-13.08%11.44%0.32%-9.45%3.97%3.44%6.42%4.21%30.63%
20187.08%-4.34%-4.19%1.46%1.31%-0.53%1.35%3.09%-1.45%-14.97%3.78%-12.22%-19.96%
2017-0.65%-0.65%

Комиссия

Комиссия HAIL составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HAIL среди ETFs на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.062.54
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.283.40
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.47
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.033.66
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.1616.26
HAIL
^GSPC

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06
2.54
HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.83$0.82$0.62$0.75$0.28$0.35$0.59

Дивидендный доход

3.00%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.56
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.82
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.12$0.62
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.75
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.28
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.35
2018$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.51$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.48%
-0.88%
HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF показал максимальную просадку в 61.75%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF составляет 57.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.75%10 февр. 2021 г.8787 авг. 2024 г.
-47.73%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.94
-29.18%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.492
-9.89%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.75 окт. 2020 г.22
-6.94%19 окт. 2020 г.828 окт. 2020 г.43 нояб. 2020 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF составляет 7.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
3.96%
HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF)
Benchmark (^GSPC)