PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAIL и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.38%
-3.64%
HAIL
IDRV

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -8.69%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -16.77%.


HAIL

С начала года

-8.69%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-2.38%

1 год

3.25%

5 лет (среднегодовая)

1.67%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IDRV

С начала года

-16.77%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-3.64%

1 год

-10.42%

5 лет (среднегодовая)

3.96%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HAILIDRV
Коэф-т Шарпа0.12-0.39
Коэф-т Сортино0.36-0.39
Коэф-т Омега1.040.96
Коэф-т Кальмара0.05-0.21
Коэф-т Мартина0.29-0.69
Индекс Язвы11.17%15.03%
Дневная вол-ть26.89%26.78%
Макс. просадка-61.75%-50.37%
Текущая просадка-56.71%-44.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и IDRV

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDRV в 0.47%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HAIL и IDRV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.12-0.39
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.36-0.39
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.040.96
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.05-0.21
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.29-0.69
HAIL
IDRV

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
-0.39
HAIL
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и IDRV

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IDRV в 2.54%


TTM202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
2.94%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.54%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и IDRV

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.71%
-44.84%
HAIL
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и IDRV

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеют волатильность 8.08% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.08%
8.27%
HAIL
IDRV