PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HAILIDRV
Дох-ть с нач. г.-12.67%-15.27%
Дох-ть за 1 год-0.57%-8.64%
Дох-ть за 3 года-22.83%-17.12%
Дох-ть за 5 лет0.74%4.16%
Коэф-т Шарпа0.08-0.24
Коэф-т Сортино0.31-0.16
Коэф-т Омега1.030.98
Коэф-т Кальмара0.04-0.13
Коэф-т Мартина0.21-0.44
Индекс Язвы10.79%14.55%
Дневная вол-ть27.32%27.01%
Макс. просадка-61.75%-50.37%
Текущая просадка-58.60%-43.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HAIL и IDRV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и IDRV

С начала года, HAIL показывает доходность -12.67%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -15.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.44%
-4.62%
HAIL
IDRV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и IDRV

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDRV в 0.47%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.21
IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.44

Сравнение коэффициента Шарпа HAIL и IDRV

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
-0.24
HAIL
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и IDRV

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IDRV в 2.49%


TTM202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.08%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.49%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и IDRV

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.60%
-43.85%
HAIL
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и IDRV

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеют волатильность 7.48% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
7.72%
HAIL
IDRV