PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с IDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с IDRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -5.36%/yr vs -0.25%/yr for IDRV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for IDRV.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью 17.17%.

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

IDRV

1 день
-2.29%
1 месяц
3.06%
С начала года
17.17%
6 месяцев
18.17%
1 год
49.83%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и IDRV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%2.27%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		17.17%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%

Correlation

The correlation between HAIL and IDRV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.87

The correlation between HAIL and IDRV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и IDRV

Секторы
HAIL
IDRV

Потребительский циклический сектор

34.2%
55.0%

Технологии

33.1%
1.7%

Промышленность

20.2%
24.8%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Энергетика

4.4%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.2%
18.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
IDRV
55.0%

Технологии

HAIL
33.1%
IDRV
1.7%

Промышленность

HAIL
20.2%
IDRV
24.8%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
IDRV

-

Энергетика

HAIL
4.4%
IDRV

-

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
IDRV

-

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
IDRV
18.5%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

IDRV

-

Здравоохранение

HAIL

-

IDRV

-

Недвижимость

HAIL

-

IDRV

-

Коммунальные услуги

HAIL

-

IDRV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOOHAIL с SPY
Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с MOTO

Доходность на риск

HAIL vs. IDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILIDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.02

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.62

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.97

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

13.15

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. IDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDRV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILIDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HAIL и IDRV

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и IDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILIDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-53.00%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-12.62%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-44.00%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-53.00%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

-13.79%

-17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-22.38%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

3.80%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и IDRV

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILIDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

9.41%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

18.86%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

24.81%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

27.70%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

28.09%

+3.64%

Сравнение комиссий HAIL и IDRV

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDRV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и IDRV

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что сопоставимо с доходностью IDRV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.45%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and IDRV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to IDRV (9.41%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs IDRV's -53.00%.

On 5-year performance, IDRV leads with -0.25% vs -5.36% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDRV has performed better with a -0.25% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for IDRV.

IDRV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.44% for HAIL.

HAIL is categorized as Global Equities, while IDRV is Technology Equities. HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.48% for IDRV.

IDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и IDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор