PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HAILDRIV
Дох-ть с нач. г.-12.67%-7.31%
Дох-ть за 1 год-0.57%3.42%
Дох-ть за 3 года-22.83%-9.56%
Дох-ть за 5 лет0.74%10.92%
Коэф-т Шарпа0.080.28
Коэф-т Сортино0.310.54
Коэф-т Омега1.031.06
Коэф-т Кальмара0.040.19
Коэф-т Мартина0.210.85
Индекс Язвы10.79%7.45%
Дневная вол-ть27.32%22.51%
Макс. просадка-61.75%-39.24%
Текущая просадка-58.60%-26.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HAIL и DRIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и DRIV

С начала года, HAIL показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -7.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.44%
-6.13%
HAIL
DRIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и DRIV

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.21
DRIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.85

Сравнение коэффициента Шарпа HAIL и DRIV

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
0.28
HAIL
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и DRIV

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DRIV в 1.80%


TTM202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.08%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.80%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и DRIV

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки DRIV в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.60%
-26.68%
HAIL
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и DRIV

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
5.19%
HAIL
DRIV