PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAIL с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с DRIV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV).

HAIL и DRIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIL или DRIV.

Корреляция

Корреляция между HAIL и DRIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAIL:

0.01

DRIV:

-0.22

Коэф-т Сортино

HAIL:

0.22

DRIV:

-0.14

Коэф-т Омега

HAIL:

1.03

DRIV:

0.98

Коэф-т Кальмара

HAIL:

-0.00

DRIV:

-0.15

Коэф-т Мартина

HAIL:

-0.02

DRIV:

-0.59

Индекс Язвы

HAIL:

12.69%

DRIV:

10.90%

Дневная вол-ть

HAIL:

32.71%

DRIV:

28.04%

Макс. просадка

HAIL:

-65.98%

DRIV:

-41.93%

Текущая просадка

HAIL:

-54.86%

DRIV:

-25.74%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью -1.13%.

HAIL

С начала года

2.37%

1 месяц

25.53%

6 месяцев

8.07%

1 год

0.34%

5 лет

5.71%

10 лет

N/A

DRIV

С начала года

-1.13%

1 месяц

17.68%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-6.16%

5 лет

14.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAIL и DRIV

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIL и DRIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAIL c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа DRIV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и DRIV

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DRIV в 2.09%

TTM2024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		2.67%2.97%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		2.09%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и DRIV

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и DRIV

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...