PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с DRIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -7.00%/yr vs 7.67%/yr for DRIV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 29.53%.

HAIL

1 день
-3.39%
1 месяц
-4.49%
С начала года
16.75%
6 месяцев
13.47%
1 год
36.55%
3 года*
9.90%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-4.82%
1 месяц
-5.16%
С начала года
29.53%
6 месяцев
27.42%
1 год
72.16%
3 года*
17.21%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		16.75%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-20.87%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		29.53%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.03%

Correlation

The correlation between HAIL and DRIV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between HAIL and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и DRIV

Секторы
HAIL
DRIV

Технологии

39.4%
37.3%

Потребительский циклический сектор

32.6%
25.3%

Промышленность

21.0%
18.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.7%

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%
13.7%

Энергетика

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HAIL
39.4%
DRIV
37.3%

Потребительский циклический сектор

HAIL
32.6%
DRIV
25.3%

Промышленность

HAIL
21.0%
DRIV
18.0%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.8%
DRIV
5.7%

Финансовые услуги

HAIL
3.1%
DRIV

-

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
DRIV
13.7%

Энергетика

HAIL
1.1%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

DRIV

-

Здравоохранение

HAIL

-

DRIV

-

Недвижимость

HAIL

-

DRIV

-

Коммунальные услуги

HAIL

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с VOOHAIL с ^GSPCHAIL с SPY
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

HAIL vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAILDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.63

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.13

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.40

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

17.18

-11.59

HAIL vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAIL и DRIV

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-41.93%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-13.43%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-34.18%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

-41.93%

-21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.42%

-9.90%

-28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.61%

-15.07%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

4.21%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и DRIV

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеют волатильность 13.59% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

13.60%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

22.71%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

27.63%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.16%

27.57%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

27.63%

+4.24%

Сравнение комиссий HAIL и DRIV

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и DRIV

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности DRIV в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.83%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.64%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and DRIV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (13.60%) compared to HAIL (13.59%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 7.67% vs -7.00% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 7.67% return vs -7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

HAIL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.83% for DRIV.

HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор