PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с DRIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV).

HAIL и DRIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAIL и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		-0.85%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-20.87%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 4.48%.

HAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-7.17%
1 год
29.11%
3 года*
3.74%
5 лет*
-10.04%
10 лет*
—

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с ^GSPCHAIL с SPYHAIL с VOO
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VGTDRIV с WCLDDRIV с VOO

Сравнение комиссий HAIL и DRIV

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Доходность на риск

HAIL vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILDRIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.70

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.36

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.92

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

10.98

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между HAIL и DRIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и DRIV

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DRIV в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.91%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и DRIV

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DRIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HAILDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-41.93%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-16.43%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-41.93%

-21.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-8.09%

-39.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-15.42%

-16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

4.37%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и DRIV

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAILDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

9.69%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

19.24%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

28.34%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

26.73%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

27.34%

+4.36%