PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAIL с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с DRIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -6.41%/yr vs 5.18%/yr for DRIV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 18.25%.

HAIL

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.91%
6 месяцев
8.53%
С начала года
12.86%
1 год
23.18%
3 года*
3.21%
5 лет*
-6.41%
10 лет*
—
Всё время*
4.49%

DRIV

1 день
-0.25%
1 месяц
-7.22%
6 месяцев
8.54%
С начала года
18.25%
1 год
45.49%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
Всё время*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRIV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
$2.34M$2.19M$2.74M

HAIL

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
$46.44K$158.00K$152.60K

Сравнение доходности по годам HAIL и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		12.86%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-20.87%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		18.25%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.03%

Correlation

The correlation between HAIL and DRIV is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between HAIL and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и DRIV

Секторы
HAIL
DRIV

Технологии

37.8%
40.9%

Потребительский циклический сектор

36.2%
23.8%

Промышленность

20.3%
17.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.3%

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%
11.5%

Энергетика

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HAIL
37.8%
DRIV
40.9%

Потребительский циклический сектор

HAIL
36.2%
DRIV
23.8%

Промышленность

HAIL
20.3%
DRIV
17.5%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.0%
DRIV
6.3%

Финансовые услуги

HAIL
3.1%
DRIV

-

Сырьевые материалы

HAIL
0.8%
DRIV
11.5%

Энергетика

HAIL
0.8%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

DRIV

-

Здравоохранение

HAIL

-

DRIV

-

Недвижимость

HAIL

-

DRIV

-

Коммунальные услуги

HAIL

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с VOOHAIL с ^GSPCHAIL с SPY
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с TANDRIV с VOO

Доходность на риск

HAIL vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAIL c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAILDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.55

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.06

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.85

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

6.35

-3.63

HAIL vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAIL и DRIV

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-41.93%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.80%

-24.70%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.78%

-30.68%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

-41.93%

-21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.47%

-17.75%

-22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-15.10%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

7.19%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и DRIV

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) составляет 8.63%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что HAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

10.04%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

24.71%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.10%

29.52%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

27.97%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.89%

27.76%

+4.13%

Сравнение комиссий HAIL и DRIV

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и DRIV

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности DRIV в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.63%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.69%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and DRIV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (10.04%) compared to HAIL (8.63%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 5.18% vs -6.41% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HAIL has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 5.18% return vs -6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

HAIL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.63% for DRIV.

HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор