PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAIL и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.65%
-4.33%
HAIL
DRIV

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -4.25%.


HAIL

С начала года

-10.82%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-4.34%

1 год

-1.20%

5 лет (среднегодовая)

1.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DRIV

С начала года

-4.25%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

-4.52%

1 год

2.08%

5 лет (среднегодовая)

11.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HAILDRIV
Коэф-т Шарпа-0.020.14
Коэф-т Сортино0.160.34
Коэф-т Омега1.021.04
Коэф-т Кальмара-0.010.09
Коэф-т Мартина-0.040.40
Индекс Язвы11.08%7.65%
Дневная вол-ть26.93%22.18%
Макс. просадка-61.75%-39.24%
Текущая просадка-57.72%-24.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и DRIV

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HAIL и DRIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.020.14
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.160.34
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.04
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.010.09
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.040.40
HAIL
DRIV

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
0.14
HAIL
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и DRIV

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DRIV в 1.74%


TTM202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.01%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.74%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и DRIV

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки DRIV в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.72%
-24.25%
HAIL
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и DRIV

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
5.82%
HAIL
DRIV