PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAIL и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.38%
3.75%
HAIL
KARS

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -8.69%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью -14.16%.


HAIL

С начала года

-8.69%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-2.38%

1 год

3.25%

5 лет (среднегодовая)

1.67%

10 лет (среднегодовая)

N/A

KARS

С начала года

-14.16%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

3.74%

1 год

-10.47%

5 лет (среднегодовая)

1.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HAILKARS
Коэф-т Шарпа0.12-0.35
Коэф-т Сортино0.36-0.31
Коэф-т Омега1.040.96
Коэф-т Кальмара0.05-0.16
Коэф-т Мартина0.29-0.58
Индекс Язвы11.17%18.02%
Дневная вол-ть26.89%30.19%
Макс. просадка-61.75%-64.60%
Текущая просадка-56.71%-56.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и KARS

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KARS в 0.70%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HAIL и KARS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.12-0.35
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.36-0.31
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.040.96
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.05-0.16
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.29-0.58
HAIL
KARS

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа KARS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
-0.35
HAIL
KARS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и KARS

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности KARS в 1.02%


TTM202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
2.94%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.02%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и KARS

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке KARS в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.71%
-56.37%
HAIL
KARS

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и KARS

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) составляет 8.08%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что HAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.08%
12.72%
HAIL
KARS