PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HAILKARS
Дох-ть с нач. г.-12.67%-11.13%
Дох-ть за 1 год-0.57%-7.93%
Дох-ть за 3 года-22.83%-22.91%
Дох-ть за 5 лет0.74%2.53%
Коэф-т Шарпа0.08-0.18
Коэф-т Сортино0.31-0.06
Коэф-т Омега1.030.99
Коэф-т Кальмара0.04-0.08
Коэф-т Мартина0.21-0.29
Индекс Язвы10.79%17.78%
Дневная вол-ть27.32%28.98%
Макс. просадка-61.75%-64.60%
Текущая просадка-58.60%-54.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HAIL и KARS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и KARS

С начала года, HAIL показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью -11.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.44%
-0.22%
HAIL
KARS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и KARS

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KARS в 0.70%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.21
KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.29

Сравнение коэффициента Шарпа HAIL и KARS

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа KARS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
-0.18
HAIL
KARS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и KARS

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности KARS в 0.99%


TTM202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.08%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.99%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и KARS

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке KARS в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.60%
-54.83%
HAIL
KARS

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и KARS

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) составляет 7.48%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что HAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
12.80%
HAIL
KARS