PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAIL с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с KARS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS).

HAIL и KARS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. KARS - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность KARS-US - Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIL или KARS.

Корреляция

Корреляция между HAIL и KARS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAIL:

0.01

KARS:

-0.03

Коэф-т Сортино

HAIL:

0.22

KARS:

0.11

Коэф-т Омега

HAIL:

1.03

KARS:

1.01

Коэф-т Кальмара

HAIL:

-0.00

KARS:

-0.05

Коэф-т Мартина

HAIL:

-0.02

KARS:

-0.23

Индекс Язвы

HAIL:

12.69%

KARS:

13.39%

Дневная вол-ть

HAIL:

32.71%

KARS:

33.21%

Макс. просадка

HAIL:

-65.98%

KARS:

-64.85%

Текущая просадка

HAIL:

-54.86%

KARS:

-56.47%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 4.30%.

HAIL

С начала года

2.37%

1 месяц

25.53%

6 месяцев

8.07%

1 год

0.34%

5 лет

5.71%

10 лет

N/A

KARS

С начала года

4.30%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

1.11%

1 год

-1.02%

5 лет

1.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAIL и KARS

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KARS в 0.70%.

KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIL и KARS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAIL c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа KARS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и KARS

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности KARS в 0.75%

TTM2024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		2.67%2.97%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF		0.75%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и KARS

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, примерно равная максимальной просадке KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и KARS

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...