PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAIL и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HAIL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.10%
89.15%
HAIL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAIL:

-0.67

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

HAIL:

-0.78

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

HAIL:

0.91

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

HAIL:

-0.30

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

HAIL:

-1.80

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

HAIL:

10.83%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

HAIL:

29.05%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

HAIL:

-64.13%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HAIL:

-64.13%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


HAIL

С начала года

-18.67%

1 месяц

-16.05%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-18.35%

5 лет

5.84%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAIL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HAIL: -0.67
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HAIL: -0.78
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HAIL: 0.91
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HAIL: -0.30
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
HAIL: -1.80
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.17
HAIL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HAIL и ^GSPC

Максимальная просадка HAIL за все время составила -64.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.13%
-17.42%
HAIL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и ^GSPC

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
9.30%
HAIL
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab