PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 Index (^GSPC).

HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HAIL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAIL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		-0.85%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

HAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-7.17%
1 год
29.11%
3 года*
3.74%
5 лет*
-10.04%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с SPYHAIL с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HAIL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAIL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.41

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

6.61

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAIL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.61

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.46

-0.36

Корреляция

Корреляция между HAIL и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок HAIL и ^GSPC

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HAIL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-56.78%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-12.14%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-25.43%

-37.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-5.78%

-41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-10.75%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.60%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и ^GSPC

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAIL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

5.37%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

9.55%

+13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

18.33%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

16.90%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

18.05%

+13.65%