PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HAILTIME
Дох-ть с нач. г.-12.67%30.07%
Дох-ть за 1 год-0.57%48.71%
Коэф-т Шарпа0.082.85
Коэф-т Сортино0.313.57
Коэф-т Омега1.031.49
Коэф-т Кальмара0.042.78
Коэф-т Мартина0.2115.28
Индекс Язвы10.79%3.30%
Дневная вол-ть27.32%17.68%
Макс. просадка-61.75%-42.24%
Текущая просадка-58.60%-5.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HAIL и TIME составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и TIME

С начала года, HAIL показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 30.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.44%
5.91%
HAIL
TIME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и TIME

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.21
TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 15.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.28

Сравнение коэффициента Шарпа HAIL и TIME

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
2.85
HAIL
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и TIME

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TIME в 16.17%


TTM202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.08%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
16.17%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и TIME

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.06%
-5.29%
HAIL
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и TIME

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
5.25%
HAIL
TIME