Сравнение HAIL с TIME
HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise. HAIL is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, HAIL returned 23.18% vs 16.70% for TIME. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAIL charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 8.56%.
HAIL
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -4.91%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.49%
TIME
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.44K | $158.00K | $152.60K | |
| $35.37K | $41.85K | $93.17K |
Сравнение доходности по годам HAIL и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 12.86% | 19.62% | 4.80% |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 8.56% | 10.17% | 5.94% |
Correlation
The correlation between HAIL and TIME is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between HAIL and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HAIL и TIME
Секторы
HAIL
TIME
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HAIL
TIME
Потребительский циклический сектор
HAIL
TIME
Промышленность
HAIL
TIME
Коммуникационные услуги
HAIL
TIME
Финансовые услуги
HAIL
TIME
Сырьевые материалы
HAIL
TIME
Энергетика
HAIL
TIME
Потребительский защитный сектор
HAIL
-
TIME
Здравоохранение
HAIL
-
TIME
Недвижимость
HAIL
-
TIME
-
Коммунальные услуги
HAIL
-
TIME
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAIL vs. TIME — Ранг доходности на риск
HAIL
TIME
Сравнение HAIL c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAIL | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 4.37 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAIL и TIME
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAIL | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -24.26% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -13.09% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.47% | -1.88% | -38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -5.42% | -26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 3.83% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и TIME
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAIL | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 4.12% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 11.24% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 14.20% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.35% | 17.54% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.89% | 17.54% | +14.35% |
Сравнение комиссий HAIL и TIME
HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и TIME
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TIME в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.69% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 9.23% | 10.02% | 15.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAIL and TIME have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAIL has higher volatility (8.63%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs TIME's -24.26%.
On 1-year performance, HAIL leads with 23.18% vs 16.70% for TIME. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAIL has performed better with a 23.18% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 1.69% for HAIL.
HAIL is categorized as Global Equities, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Clockwise. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 1.00% for TIME.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAIL и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор