PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAIL и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.47%
13.27%
HAIL
TIME

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 42.26%.


HAIL

С начала года

-10.73%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-0.38%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TIME

С начала года

42.26%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

13.27%

1 год

54.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HAILTIME
Коэф-т Шарпа0.043.03
Коэф-т Сортино0.243.81
Коэф-т Омега1.031.51
Коэф-т Кальмара0.024.00
Коэф-т Мартина0.0916.62
Индекс Язвы11.05%3.31%
Дневная вол-ть26.99%18.21%
Макс. просадка-61.75%-42.24%
Текущая просадка-57.68%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и TIME

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HAIL и TIME составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.043.03
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.243.81
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.51
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.024.00
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.0916.62
HAIL
TIME

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04
3.03
HAIL
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и TIME

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TIME в 14.79%


TTM202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.01%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.79%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и TIME

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.78%
-1.04%
HAIL
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и TIME

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.02%
6.62%
HAIL
TIME