PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -5.36%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%-0.16%

Correlation

The correlation between HAIL and VOO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.73

The correlation between HAIL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и VOO

Секторы
HAIL
VOO

Потребительский циклический сектор

34.2%
10.2%

Технологии

33.1%
35.7%

Промышленность

20.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
11.3%

Энергетика

4.4%
3.5%

Финансовые услуги

1.9%
11.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
VOO
10.2%

Технологии

HAIL
33.1%
VOO
35.7%

Промышленность

HAIL
20.2%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
VOO
11.3%

Энергетика

HAIL
4.4%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

VOO
4.9%

Здравоохранение

HAIL

-

VOO
8.5%

Недвижимость

HAIL

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

HAIL

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HAIL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.39

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.25

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.16

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

14.73

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.83

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.89

-0.68

Просадки

Сравнение просадок HAIL и VOO

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-33.99%

-31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-8.90%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-18.69%

-22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-24.52%

-38.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

-0.70%

-30.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-3.69%

-27.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

1.91%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и VOO

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

2.84%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

8.90%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

11.80%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

16.81%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

18.01%

+13.72%

Сравнение комиссий HAIL и VOO

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и VOO

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and VOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs -5.36% for HAIL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.03% for VOO.

HAIL is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор