Сравнение HAIL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HAIL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIL или VOO.
Основные характеристики
| HAIL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.67% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | -0.57% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | -22.83% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.74% | 15.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.21 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 10.79% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 27.32% | 12.06% |
| Макс. просадка | -61.75% | -33.99% |
| Текущая просадка | -58.60% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между HAIL и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и VOO
С начала года, HAIL показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и VOO
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAIL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и VOO
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 3.08% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и VOO
Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и VOO
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.