PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAIL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
12.85%
HAIL
VOO

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.


HAIL

С начала года

-8.69%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-2.38%

1 год

3.25%

5 лет (среднегодовая)

1.67%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


HAILVOO
Коэф-т Шарпа0.122.70
Коэф-т Сортино0.363.60
Коэф-т Омега1.041.50
Коэф-т Кальмара0.053.90
Коэф-т Мартина0.2917.65
Индекс Язвы11.17%1.86%
Дневная вол-ть26.89%12.19%
Макс. просадка-61.75%-33.99%
Текущая просадка-56.71%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и VOO

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HAIL и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.122.65
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.363.54
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.50
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.053.83
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.2917.34
HAIL
VOO

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
2.65
HAIL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и VOO

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
2.94%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и VOO

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.71%
-0.86%
HAIL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и VOO

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.08%
3.99%
HAIL
VOO