PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с MOTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HAILMOTO
Дох-ть с нач. г.-12.67%1.86%
Дох-ть за 1 год-0.57%14.58%
Дох-ть за 3 года-22.83%-3.84%
Коэф-т Шарпа0.080.85
Коэф-т Сортино0.311.25
Коэф-т Омега1.031.16
Коэф-т Кальмара0.040.72
Коэф-т Мартина0.213.02
Индекс Язвы10.79%5.60%
Дневная вол-ть27.32%19.91%
Макс. просадка-61.75%-38.24%
Текущая просадка-58.60%-11.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HAIL и MOTO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и MOTO

С начала года, HAIL показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 1.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.45%
-2.85%
HAIL
MOTO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и MOTO

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MOTO в 0.68%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.21
MOTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.02

Сравнение коэффициента Шарпа HAIL и MOTO

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MOTO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
0.85
HAIL
MOTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и MOTO

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MOTO в 2.68%


TTM202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.08%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и MOTO

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и MOTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.60%
-11.04%
HAIL
MOTO

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и MOTO

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
4.76%
HAIL
MOTO