PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с MOTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с MOTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. HAIL is passively managed, while MOTO is actively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -5.36%/yr vs 10.48%/yr for MOTO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for MOTO.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAIL показывает доходность 31.10%, а MOTO немного выше – 31.51%.

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и MOTO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%5.20%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%

Correlation

The correlation between HAIL and MOTO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between HAIL and MOTO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и MOTO

Секторы
HAIL
MOTO

Потребительский циклический сектор

34.2%
23.5%

Технологии

33.1%
45.6%

Промышленность

20.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.4%

Энергетика

4.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
MOTO
23.5%

Технологии

HAIL
33.1%
MOTO
45.6%

Промышленность

HAIL
20.2%
MOTO
12.8%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
MOTO
4.4%

Энергетика

HAIL
4.4%
MOTO

-

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
MOTO
1.0%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
MOTO
3.8%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

MOTO
2.3%

Здравоохранение

HAIL

-

MOTO

-

Недвижимость

HAIL

-

MOTO

-

Коммунальные услуги

HAIL

-

MOTO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOOHAIL с SPY
Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOOMOTO с TPOR

Доходность на риск

HAIL vs. MOTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILMOTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.77

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.60

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.39

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

15.67

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. MOTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOTO равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILMOTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.77

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.45

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.52

Просадки

Сравнение просадок HAIL и MOTO

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и MOTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILMOTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-38.24%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-13.36%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-26.43%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-37.34%

-25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

0.00%

-30.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-9.97%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

3.73%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и MOTO

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILMOTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

7.63%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

16.74%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

21.18%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

23.62%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

26.30%

+5.43%

Сравнение комиссий HAIL и MOTO

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MOTO в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и MOTO

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MOTO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and MOTO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to MOTO (7.63%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs MOTO's -38.24%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.48% vs -5.36% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.48% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.80% for MOTO.

HAIL is categorized as Global Equities, while MOTO is Transportation Equities. They also come from different issuers: State Street and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.68% for MOTO.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и MOTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор