PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HAIL и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAIL и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		-0.85%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-21.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

HAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-7.17%
1 год
29.11%
3 года*
3.74%
5 лет*
-10.04%
10 лет*
—

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с SPY
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

HAIL vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

3.93

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.89

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

10.48

-8.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

30.40

-25.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.93

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

1.08

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.98

-0.88

Корреляция

Корреляция между HAIL и VRT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и VRT

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VRT в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.91%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и VRT

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

HAILVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-71.24%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-24.78%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-71.24%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-6.08%

-41.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-16.47%

-14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

8.54%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и VRT

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) составляет 11.29%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что HAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAILVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

19.68%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

45.22%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

62.89%

-30.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

61.05%

-29.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

54.59%

-22.89%