PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAIL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HAIL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIL или SPY.

Корреляция

Корреляция между HAIL и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAIL:

-0.02

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

HAIL:

0.32

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

HAIL:

1.04

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

HAIL:

0.03

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

HAIL:

0.17

SPY:

2.93

Индекс Язвы

HAIL:

12.67%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

HAIL:

32.73%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

HAIL:

-65.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HAIL:

-55.12%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.56%.

HAIL

С начала года

1.77%

1 месяц

20.58%

6 месяцев

3.66%

1 год

-0.79%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAIL и SPY

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAIL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и SPY

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		2.69%2.97%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и SPY

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и SPY

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...