Сравнение HAIL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HAIL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.90%.
HAIL
-6.37%
3.73%
0.10%
4.53%
1.54%
N/A
SPY
26.90%
3.19%
13.57%
33.01%
15.45%
13.18%
Основные характеристики
| HAIL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 0.41 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 11.18% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 26.98% | 12.14% |
| Макс. просадка | -61.75% | -55.19% |
| Текущая просадка | -55.62% | -0.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и SPY
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между HAIL и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAIL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и SPY
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 2.87% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и SPY
Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и SPY
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.