PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

HAIL и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAIL и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		-0.85%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

HAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-7.17%
1 год
29.11%
3 года*
3.74%
5 лет*
-10.04%
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с SPY
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий HAIL и SPGM

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

HAIL vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.03

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.09

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

9.76

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.62

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.61

-0.51

Корреляция

Корреляция между HAIL и SPGM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и SPGM

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что сопоставимо с доходностью SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.91%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и SPGM

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

HAILSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-33.97%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-11.96%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-25.93%

-37.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-5.72%

-41.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-4.85%

-26.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.56%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и SPGM

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAILSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

6.33%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

10.22%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

17.49%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

15.94%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

17.56%

+14.14%