PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAIL с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с NXTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. HAIL is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, HAIL returned 2.30%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HAIL charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.

HAIL

1 день
-2.39%
1 месяц
-8.24%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
10.42%
1 год
16.86%
3 года*
2.30%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
—

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		10.42%19.62%-6.98%9.65%-11.87%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%

Correlation

The correlation between HAIL and NXTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between HAIL and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и NXTE

Секторы
HAIL
NXTE

Технологии

39.4%
53.6%

Потребительский циклический сектор

32.6%
3.7%

Промышленность

21.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.6%

Финансовые услуги

3.1%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
0.5%

Энергетика

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Здравоохранение

-

10.0%

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

HAIL
39.4%
NXTE
53.6%

Потребительский циклический сектор

HAIL
32.6%
NXTE
3.7%

Промышленность

HAIL
21.0%
NXTE
15.7%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.8%
NXTE
1.6%

Финансовые услуги

HAIL
3.1%
NXTE
1.3%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
NXTE
0.5%

Энергетика

HAIL
1.1%
NXTE

-

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

NXTE
1.8%

Здравоохранение

HAIL

-

NXTE
10.0%

Недвижимость

HAIL

-

NXTE
10.1%

Коммунальные услуги

HAIL

-

NXTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с VOOHAIL с ^GSPC
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

HAIL vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAILNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.13

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.64

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.30

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

6.87

-4.63

HAIL vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAIL и NXTE

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-28.64%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-14.46%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-27.24%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.76%

-14.46%

-27.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-7.81%

-23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.83%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и NXTE

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) составляет 10.23%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что HAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

12.84%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.43%

25.03%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

29.36%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

27.01%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.89%

27.01%

+4.88%

Сравнение комиссий HAIL и NXTE

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и NXTE

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.73%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and NXTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to HAIL (10.23%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs 2.30% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HAIL has been the lower-risk option at 10.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

HAIL has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: State Street and AXS. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор