Сравнение HAIL с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
HAIL и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -20.85% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и GLDM
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
HAIL vs. GLDM — Ранг доходности на риск
HAIL
GLDM
Сравнение HAIL c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.92 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.35 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.74 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 10.04 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.92 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.27 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.11 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и GLDM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и GLDM
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и GLDM
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -21.63% | -44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -19.14% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -20.92% | -42.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -11.68% | -36.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -6.05% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 5.22% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и GLDM
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 10.44% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 24.12% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 27.58% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 17.65% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 16.78% | +14.92% |