Сравнение HAIL с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
HAIL и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -19.96% | -0.65% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и DIA
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
HAIL vs. DIA — Ранг доходности на риск
HAIL
DIA
Сравнение HAIL c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.26 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.61 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.47 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и DIA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и DIA
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и DIA
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -51.87% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -10.79% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -20.76% | -42.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -6.94% | -40.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -7.17% | -24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.95% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и DIA
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 4.94% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 9.24% | +13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 16.81% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 14.73% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 17.50% | +14.20% |