PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -5.36%/yr vs 9.76%/yr for DIA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%.

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%-0.04%

Correlation

The correlation between HAIL and DIA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.67

The correlation between HAIL and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и DIA

Секторы
HAIL
DIA

Потребительский циклический сектор

34.2%
11.6%

Технологии

33.1%
17.1%

Промышленность

20.2%
18.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.9%

Энергетика

4.4%
2.4%

Финансовые услуги

1.9%
27.2%

Сырьевые материалы

1.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
DIA
11.6%

Технологии

HAIL
33.1%
DIA
17.1%

Промышленность

HAIL
20.2%
DIA
18.4%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
DIA
1.9%

Энергетика

HAIL
4.4%
DIA
2.4%

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
DIA
27.2%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
DIA
4.0%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

DIA
4.4%

Здравоохранение

HAIL

-

DIA
13.1%

Недвижимость

HAIL

-

DIA

-

Коммунальные услуги

HAIL

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

HAIL vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.76

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.57

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.18

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

8.42

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.66

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.29

Просадки

Сравнение просадок HAIL и DIA

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-51.87%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-9.76%

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-15.95%

-25.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-20.76%

-42.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

-1.13%

-29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-7.14%

-24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.52%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и DIA

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

2.97%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

9.28%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

12.10%

+17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

14.78%

+17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

17.53%

+14.20%

Сравнение комиссий HAIL и DIA

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и DIA

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and DIA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to DIA (2.97%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs DIA's -51.87%.

On 5-year performance, DIA leads with 9.76% vs -5.36% for HAIL. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIA has performed better with a 9.76% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.38% for DIA.

HAIL is categorized as Global Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.16% for DIA.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор