PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и BDVL

2026 (YTD)2025
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%-1.89%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between HAIL and BDVL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов HAIL и BDVL

Секторы
HAIL
BDVL

Потребительский циклический сектор

34.2%
8.5%

Технологии

33.1%
23.0%

Промышленность

20.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
10.7%

Энергетика

4.4%
2.8%

Финансовые услуги

1.9%
13.9%

Сырьевые материалы

1.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
BDVL
8.5%

Технологии

HAIL
33.1%
BDVL
23.0%

Промышленность

HAIL
20.2%
BDVL
15.4%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
BDVL
10.7%

Энергетика

HAIL
4.4%
BDVL
2.8%

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
BDVL
13.9%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
BDVL
2.6%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

BDVL
6.3%

Здравоохранение

HAIL

-

BDVL
11.1%

Недвижимость

HAIL

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

HAIL

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

HAIL vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.01

-0.81

Просадки

Сравнение просадок HAIL и BDVL

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-7.71%

-58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

-0.95%

-29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-1.19%

-30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

9.49%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

9.49%

+22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

9.49%

+22.24%

Сравнение комиссий HAIL и BDVL

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и BDVL

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and BDVL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.44% for HAIL.

HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор