Сравнение HAIL с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
HAIL и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | -1.89% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и BDVL
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
HAIL vs. BDVL — Ранг доходности на риск
HAIL
BDVL
Сравнение HAIL c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и BDVL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и BDVL
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и BDVL
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -7.71% | -58.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -4.53% | -43.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -1.20% | -30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 9.35% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 9.35% | +22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 9.35% | +22.35% |