PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с WD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с WD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Walker & Dunlop, Inc. (WD).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и WD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Walker & Dunlop, Inc. (WD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и WD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
WD
Walker & Dunlop, Inc.		-25.29%-35.86%-10.15%45.98%-46.80%67.03%45.89%52.68%-7.15%52.24%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у WD с доходностью -25.29%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции WD по среднегодовой доходности: 16.82% против 8.56% соответственно.

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%

WD

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-44.39%
3 года*
-13.69%
5 лет*
-13.44%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Walker & Dunlop, Inc.

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с WD:
WD с QQQWD с SPYWD с VOOWD с VTVWD с XLKWD с ELFWD с KNSL

Доходность на риск

HACAX vs. WD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WD
Ранг доходности на риск WD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c WD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Walker & Dunlop, Inc. (WD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-1.06

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-1.46

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.80

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.93

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

-2.02

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. WD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа WD равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и WD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-1.06

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.36

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.29

Корреляция

Корреляция между HACAX и WD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и WD

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности WD в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
WD
Walker & Dunlop, Inc.		6.07%4.46%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и WD

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки WD в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и WD.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-68.49%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-49.57%

+31.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-68.33%

+24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-68.49%

+24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-67.42%

+52.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-20.95%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

22.67%

-17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и WD

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 6.99%, в то время как у Walker & Dunlop, Inc. (WD) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

11.10%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

34.21%

-21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

42.12%

-21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

37.10%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

41.17%

-16.84%