PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с WD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACAX с WD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) is Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while WD (Walker & Dunlop, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HACAX returned 19.17%/yr vs 9.68%/yr for WD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и WD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Walker & Dunlop, Inc. (WD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у WD с доходностью -17.34%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции WD по среднегодовой доходности: 19.17% против 9.68% соответственно.

HACAX

1 день
-0.68%
1 месяц
7.50%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.21%
1 год
21.34%
3 года*
28.91%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.17%

WD

1 день
-2.99%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-22.75%
1 год
-25.57%
3 года*
-10.26%
5 лет*
-11.01%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACAX и WD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		9.59%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
WD
Walker & Dunlop, Inc.		-17.34%-35.86%-10.15%45.98%-46.80%67.03%45.89%52.68%-7.15%52.24%

Correlation

The correlation between HACAX and WD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г.

0.41

The correlation between HACAX and WD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Walker & Dunlop, Inc.

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VOOGHACAX с VITAXHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с WD:
WD с QQQWD с SPYWD с VOOWD с VTVWD с XLKWD с ELFWD с KNSL

Доходность на риск

HACAX vs. WD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WD
Ранг доходности на риск WD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c WD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Walker & Dunlop, Inc. (WD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.64

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.66

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.52

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

-0.94

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. WD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа WD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и WD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.64

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.30

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.24

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.32

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HACAX и WD

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки WD в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и WD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACAXWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-68.49%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-49.57%

+31.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-60.82%

+33.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-68.33%

+24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-68.49%

+24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-63.96%

+63.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-21.42%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

27.10%

-21.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и WD

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 3.84%, в то время как у Walker & Dunlop, Inc. (WD) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACAXWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

11.37%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

32.36%

-19.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

40.24%

-23.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

36.84%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

41.17%

-16.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и WD

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности WD в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.27%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
WD
Walker & Dunlop, Inc.		5.59%4.46%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACAX and WD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WD has higher volatility (11.37%) compared to HACAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs WD's -68.49%.

HACAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACAX и WD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор