PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WD и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WD с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WD или VOO.

Доходность

Сравнение доходности WD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WD:

-0.78

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

WD:

-0.97

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

WD:

0.89

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

WD:

-0.46

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

WD:

-1.30

VOO:

2.58

Индекс Язвы

WD:

18.78%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

WD:

32.97%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

WD:

-68.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WD:

-51.29%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WD имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции VOO немного отстают с 12.81%.

WD

С начала года

-28.34%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-36.77%

1 год

-26.52%

3 года

-11.10%

5 лет

13.93%

10 лет

12.88%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг риск-скорректированной доходности WD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и VOO

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WD
Walker & Dunlop, Inc.		3.85%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WD и VOO

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WD и VOO

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...