PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WD
Walker & Dunlop, Inc.		-25.29%-35.86%-10.15%45.98%-46.80%67.03%45.89%52.68%-7.15%52.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.56% против 14.14% соответственно.

WD

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-44.39%
3 года*
-13.69%
5 лет*
-13.44%
10 лет*
8.56%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WD:
WD с QQQWD с SPYWD с VTVWD с XLKWD с ELFWD с HACAXWD с KNSL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг доходности на риск WD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

1.01

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.53

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.55

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

7.31

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.01

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.71

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между WD и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и VOO

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WD
Walker & Dunlop, Inc.		6.07%4.46%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WD и VOO

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-33.99%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-11.98%

-37.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.33%

-24.52%

-43.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.49%

-33.99%

-34.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.42%

-5.55%

-61.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-3.72%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.67%

2.55%

+20.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WD и VOO

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

5.34%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

9.47%

+24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

18.11%

+24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

16.82%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

17.99%

+23.18%