Сравнение WD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WD или SPY.
Корреляция
Корреляция между WD и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WD и SPY
Основные характеристики
WD:
0.15
SPY:
1.82
WD:
0.45
SPY:
2.45
WD:
1.05
SPY:
1.33
WD:
0.12
SPY:
2.76
WD:
0.55
SPY:
11.44
WD:
8.32%
SPY:
2.03%
WD:
30.39%
SPY:
12.74%
WD:
-68.49%
SPY:
-55.19%
WD:
-34.03%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, WD показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции WD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.92% против 13.24% соответственно.
WD
-2.95%
2.28%
-6.94%
1.95%
6.88%
19.92%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WD и SPY
WD
SPY
Сравнение WD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WD и SPY
Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Walker & Dunlop, Inc. | 2.76% | 2.67% | 2.27% | 3.06% | 1.33% | 1.56% | 1.86% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WD и SPY
Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WD и SPY
Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.