PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WD с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WD
Walker & Dunlop, Inc.		-25.12%-35.86%-10.15%45.98%-46.80%67.03%45.89%52.68%-7.15%52.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции WD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.58% против 13.98% соответственно.

WD

1 день
2.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-25.12%
6 месяцев
-45.54%
1 год
-45.73%
3 года*
-13.62%
5 лет*
-13.40%
10 лет*
8.58%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WD:
WD с QQQWD с VOOWD с VTVWD с XLKWD с ELFWD с HACAXWD с KNSL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг доходности на риск WD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.09

0.93

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

1.45

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.53

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

7.30

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

0.93

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.69

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между WD и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и SPY

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WD
Walker & Dunlop, Inc.		6.06%4.46%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WD и SPY

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-55.19%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-12.05%

-37.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.33%

-24.50%

-43.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.49%

-33.72%

-34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.35%

-6.24%

-61.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-9.09%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.53%

2.52%

+20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WD и SPY

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

5.31%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.23%

9.47%

+24.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

19.05%

+23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.12%

17.06%

+20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.18%

17.92%

+23.26%