Сравнение WD с KNSL
WD (Walker & Dunlop, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WD in Mortgage Finance, KNSL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, WD returned -9.92%/yr vs 14.15%/yr for KNSL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WD и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WD показывает доходность -12.43%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -14.09%.
WD
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -12.43%
- 1 год
- -27.80%
- 3 года*
- -14.33%
- 5 лет*
- -9.92%
- 10 лет*
- 10.24%
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WD и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Walker & Dunlop, Inc. | -12.43% | -35.86% | -10.15% | 45.98% | -46.80% | 67.03% | 45.89% | 52.68% | -7.15% | 52.24% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between WD and KNSL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between WD and KNSL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WD:
$1.76B
KNSL:
$7.74B
WD:
$2.16
KNSL:
$34.05
WD:
23.69
KNSL:
9.85
WD:
1.32
KNSL:
2.71
WD:
$1.30B
KNSL:
$1.92B
WD:
$500.25M
KNSL:
$707.86M
WD:
$359.74M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WD vs. KNSL — Ранг доходности на риск
WD
KNSL
Сравнение WD c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WD | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.77 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.33 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WD и KNSL
Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WD | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -46.83% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -40.07% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -46.83% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.33% | -46.83% | -21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.82% | -38.52% | -23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -12.18% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | 23.13% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WD и KNSL
Текущая волатильность для Walker & Dunlop, Inc. (WD) составляет 10.19%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что WD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WD | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 13.47% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.19% | 25.65% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.02% | 34.10% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.13% | 38.75% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 38.26% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WD и KNSL
Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности KNSL в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
WD Walker & Dunlop, Inc. | 5.27% | 4.46% | 2.67% | 2.27% | 3.06% | 1.33% | 1.56% | 1.86% | 2.31% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WD и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walker & Dunlop, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WD и KNSL
WD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.95M при выручке в 301.33M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.93M при выручке в 301.33M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
WD and KNSL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (13.47%) compared to WD (10.19%). In terms of maximum drawdown, WD dropped -68.49% vs KNSL's -46.83%.
WD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WD и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор