PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WD с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WD с KNSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Доходность

Сравнение доходности WD и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WD и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WD
Walker & Dunlop, Inc.		-25.29%-35.86%-10.15%45.98%-46.80%67.03%45.89%52.68%-7.15%52.24%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.53%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WD:

$1.48B

KNSL:

$8.01B

EPS

WD:

$1.71

KNSL:

$21.67

Коэффициент P/E

WD:

25.94

KNSL:

15.96

Коэффициент P/S

WD:

1.20

KNSL:

4.29

Коэффициент P/B

WD:

0.85

KNSL:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

WD:

$1.23B

KNSL:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

WD:

$0.00

KNSL:

$862.60M

EBITDA (12 мес.)

WD:

$312.19M

KNSL:

$644.95M

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -11.53%.

WD

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-44.39%
3 года*
-13.69%
5 лет*
-13.44%
10 лет*
8.56%

KNSL

1 день
1.21%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-29.03%
3 года*
5.00%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с WD:
WD с QQQWD с SPYWD с VOOWD с VTVWD с XLKWD с ELFWD с HACAX
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA

Доходность на риск

WD vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг доходности на риск WD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD: 11
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WD c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDKNSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

-0.78

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

-0.92

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.87

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.83

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

-1.67

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WD vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.41

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.94

-0.64

Корреляция

Корреляция между WD и KNSL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и KNSL

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности KNSL в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WD
Walker & Dunlop, Inc.		6.07%4.46%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок WD и KNSL

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и KNSL.

Загрузка...

Показатели просадок

WDKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-40.22%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-34.84%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.33%

-40.22%

-28.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.42%

-36.69%

-30.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-11.34%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.67%

17.25%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WD и KNSL

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

9.25%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

25.67%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

37.47%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

38.30%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

38.32%

+2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WD и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walker & Dunlop, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
340.02M
483.27M
(WD) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию