PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WD с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WD и KNSL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WD с KNSL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WD или KNSL.

Доходность

Сравнение доходности WD и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WD:

-0.78

KNSL:

0.57

Коэф-т Сортино

WD:

-0.97

KNSL:

1.09

Коэф-т Омега

WD:

0.89

KNSL:

1.17

Коэф-т Кальмара

WD:

-0.46

KNSL:

0.77

Коэф-т Мартина

WD:

-1.30

KNSL:

2.53

Индекс Язвы

WD:

18.78%

KNSL:

9.78%

Дневная вол-ть

WD:

32.97%

KNSL:

39.72%

Макс. просадка

WD:

-68.49%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

WD:

-51.29%

KNSL:

-13.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WD:

$2.34B

KNSL:

$11.00B

EPS

WD:

$2.90

KNSL:

$17.37

Коэффициент P/E

WD:

23.62

KNSL:

27.17

Коэффициент PEG

WD:

1.25

KNSL:

1.80

Коэффициент P/S

WD:

2.22

KNSL:

6.72

Коэффициент P/B

WD:

1.35

KNSL:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

WD:

$1.14B

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

WD:

$700.10M

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

WD:

$373.92M

KNSL:

$637.14M

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 1.55%.

WD

С начала года

-28.34%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-36.77%

1 год

-26.52%

3 года

-11.10%

5 лет

13.93%

10 лет

12.88%

KNSL

С начала года

1.55%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-7.10%

1 год

23.20%

3 года

29.20%

5 лет

26.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

Kinsale Capital Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WD и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг риск-скорректированной доходности WD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WD c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и KNSL

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности KNSL в 0.14%

TTM202420232022202120202019201820172016
WD
Walker & Dunlop, Inc.		3.85%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.14%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок WD и KNSL

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и KNSL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WD и KNSL

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WD и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walker & Dunlop, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
237.37M
423.40M
(WD) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WD и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walker & Dunlop, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
93.5%
100.0%
(WD) Валовая рентабельность
(KNSL) Валовая рентабельность
WD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 221.85M при выручке в 237.37M, что соответствует валовой рентабельности в 93.5%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.27M при выручке в 237.37M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

WD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 237.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.