Сравнение WD с ELF
WD (Walker & Dunlop, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. WD operates in Mortgage Finance (Financial Services), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, WD returned -11.01%/yr vs 13.75%/yr for ELF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WD и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WD показывает доходность -17.34%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -31.63%.
WD
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -22.75%
- 1 год
- -25.57%
- 3 года*
- -10.26%
- 5 лет*
- -11.01%
- 10 лет*
- 9.68%
ELF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -31.63%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -54.70%
- 3 года*
- -20.94%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WD и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Walker & Dunlop, Inc. | -17.34% | -35.86% | -10.15% | 45.98% | -46.80% | 67.03% | 45.89% | 52.68% | -7.15% | 52.24% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -31.63% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between WD and ELF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between WD and ELF shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WD:
$1.61B
ELF:
$3.12B
WD:
$2.16
ELF:
$0.44
WD:
22.36
ELF:
117.24
WD:
1.24
ELF:
1.89
WD:
0.94
ELF:
2.76
WD:
$1.30B
ELF:
$1.64B
WD:
$500.25M
ELF:
$1.16B
WD:
$359.74M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WD vs. ELF — Ранг доходности на риск
WD
ELF
Сравнение WD c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WD | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.84 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.42 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WD и ELF
Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -77.09% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -65.42% | +15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -77.09% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.33% | -77.09% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.96% | -76.15% | +12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -32.32% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.10% | 38.53% | -11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WD и ELF
Текущая волатильность для Walker & Dunlop, Inc. (WD) составляет 11.37%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что WD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 16.90% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 42.18% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 65.81% | -25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.84% | 57.13% | -20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.17% | 55.14% | -13.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WD и ELF
Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WD Walker & Dunlop, Inc. | 5.59% | 4.46% | 2.67% | 2.27% | 3.06% | 1.33% | 1.56% | 1.86% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WD и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walker & Dunlop, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WD и ELF
WD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
WD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.95M при выручке в 301.33M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
WD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.93M при выручке в 301.33M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
WD and ELF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.90%) compared to WD (11.37%). In terms of maximum drawdown, WD dropped -68.49% vs ELF's -77.09%.
WD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WD и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор