PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WD с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WD и ELF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WD с ELF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WD или ELF.

Доходность

Сравнение доходности WD и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WD:

-0.78

ELF:

-0.53

Коэф-т Сортино

WD:

-0.97

ELF:

-0.54

Коэф-т Омега

WD:

0.89

ELF:

0.93

Коэф-т Кальмара

WD:

-0.46

ELF:

-0.54

Коэф-т Мартина

WD:

-1.30

ELF:

-0.84

Индекс Язвы

WD:

18.78%

ELF:

49.61%

Дневная вол-ть

WD:

32.97%

ELF:

72.23%

Макс. просадка

WD:

-68.49%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

WD:

-51.29%

ELF:

-48.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WD:

$2.34B

ELF:

$6.34B

EPS

WD:

$2.90

ELF:

$1.92

Коэффициент P/E

WD:

23.62

ELF:

58.59

Коэффициент PEG

WD:

1.25

ELF:

2.03

Коэффициент P/S

WD:

2.22

ELF:

4.82

Коэффициент P/B

WD:

1.35

ELF:

8.33

Общая выручка (12 мес.)

WD:

$1.14B

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

WD:

$700.10M

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

WD:

$373.92M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -10.40%.

WD

С начала года

-28.34%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-36.77%

1 год

-26.52%

3 года

-11.10%

5 лет

13.93%

10 лет

12.88%

ELF

С начала года

-10.40%

1 месяц

80.71%

6 месяцев

-13.15%

1 год

-39.82%

3 года

61.67%

5 лет

45.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

e.l.f. Beauty, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WD и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг риск-скорректированной доходности WD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WD c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ELF равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и ELF

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
WD
Walker & Dunlop, Inc.		3.85%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WD и ELF

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и ELF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WD и ELF

Текущая волатильность для Walker & Dunlop, Inc. (WD) составляет 11.70%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что WD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WD и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walker & Dunlop, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
237.37M
355.32M
(WD) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию