Сравнение WD с ELF
WD (Walker & Dunlop, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. WD operates in Mortgage Finance (Financial Services), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, WD returned -10.44%/yr vs 18.18%/yr for ELF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WD и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WD показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -15.12%.
WD
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- -7.41%
- 5 лет*
- -10.44%
- 10 лет*
- 11.09%
ELF
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- -15.12%
- 6 месяцев
- -19.08%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WD и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Walker & Dunlop, Inc. | -9.33% | -35.86% | -10.15% | 45.98% | -46.80% | 67.03% | 45.89% | 52.68% | -7.15% | 52.24% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -15.12% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between WD and ELF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between WD and ELF shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WD:
$1.77B
ELF:
$3.87B
WD:
$2.16
ELF:
$0.44
WD:
24.52
ELF:
145.55
WD:
1.36
ELF:
2.34
WD:
1.03
ELF:
3.42
WD:
$1.30B
ELF:
$1.64B
WD:
$500.25M
ELF:
$1.16B
WD:
$359.74M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WD vs. ELF — Ранг доходности на риск
WD
ELF
Сравнение WD c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WD | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.71 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.15 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WD и ELF
Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -77.26% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -66.20% | +16.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -77.26% | +16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.33% | -77.26% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.47% | -70.39% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.56% | -32.53% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | 40.98% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WD и ELF
Текущая волатильность для Walker & Dunlop, Inc. (WD) составляет 12.26%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что WD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 17.24% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.77% | 43.31% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.92% | 67.00% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 57.51% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 55.28% | -14.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WD и ELF
Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WD Walker & Dunlop, Inc. | 5.09% | 4.46% | 2.67% | 2.27% | 3.06% | 1.33% | 1.56% | 1.86% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WD и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walker & Dunlop, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WD и ELF
WD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
WD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.95M при выручке в 301.33M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
WD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walker & Dunlop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.93M при выручке в 301.33M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
WD and ELF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (17.24%) compared to WD (12.26%). In terms of maximum drawdown, WD dropped -68.49% vs ELF's -77.26%.
WD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WD и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор