Сравнение WD с ELF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).
Доходность
Сравнение доходности WD и ELF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WD и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Walker & Dunlop, Inc. | -25.12% | -35.86% | -10.15% | 45.98% | -46.80% | 67.03% | 45.89% | 52.68% | -7.15% | 52.24% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -20.29% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Фундаментальные показатели
WD:
$1.48B
ELF:
$3.65B
WD:
$1.71
ELF:
$1.76
WD:
26.00
ELF:
34.37
WD:
1.20
ELF:
2.35
WD:
0.85
ELF:
3.14
WD:
$1.23B
ELF:
$1.52B
WD:
$0.00
ELF:
$1.07B
WD:
$312.19M
ELF:
$220.91M
Доходность по периодам
С начала года, WD показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -20.29%.
WD
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -25.12%
- 6 месяцев
- -45.54%
- 1 год
- -45.73%
- 3 года*
- -13.62%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- 8.58%
ELF
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -34.16%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- -9.71%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WD vs. ELF — Ранг доходности на риск
WD
ELF
Сравнение WD c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WD | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | -0.05 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | 0.46 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.11 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -0.22 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -0.05 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.31 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.17 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WD и ELF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WD и ELF
Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Walker & Dunlop, Inc. | 6.06% | 4.46% | 2.67% | 2.27% | 3.06% | 1.33% | 1.56% | 1.86% | 2.31% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WD и ELF
Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и ELF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -77.09% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -59.54% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.33% | -77.09% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.35% | -72.20% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -31.58% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.53% | 30.06% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WD и ELF
Текущая волатильность для Walker & Dunlop, Inc. (WD) составляет 11.39%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что WD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 18.98% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.23% | 59.83% | -25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 73.99% | -31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.12% | 56.55% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.18% | 55.20% | -14.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WD и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walker & Dunlop, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности