PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WD с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WD и XLK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WD с XLK

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WD или XLK.

Доходность

Сравнение доходности WD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WD:

-0.78

XLK:

0.36

Коэф-т Сортино

WD:

-0.97

XLK:

0.56

Коэф-т Омега

WD:

0.89

XLK:

1.08

Коэф-т Кальмара

WD:

-0.46

XLK:

0.30

Коэф-т Мартина

WD:

-1.30

XLK:

0.92

Индекс Язвы

WD:

18.78%

XLK:

8.22%

Дневная вол-ть

WD:

32.97%

XLK:

30.50%

Макс. просадка

WD:

-68.49%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

WD:

-51.29%

XLK:

-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции WD уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.88% против 19.65% соответственно.

WD

С начала года

-28.34%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-36.77%

1 год

-26.52%

3 года

-11.10%

5 лет

13.93%

10 лет

12.88%

XLK

С начала года

-0.52%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-0.87%

1 год

10.64%

3 года

19.02%

5 лет

19.70%

10 лет

19.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

Technology Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WD и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг риск-скорректированной доходности WD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и XLK

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности XLK в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WD
Walker & Dunlop, Inc.		3.85%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок WD и XLK

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и XLK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WD и XLK

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...