Сравнение WD с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WD и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WD и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Walker & Dunlop, Inc. | -25.29% | -35.86% | -10.15% | 45.98% | -46.80% | 67.03% | 45.89% | 52.68% | -7.15% | 52.24% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WD показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции WD уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.56% против 21.00% соответственно.
WD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -25.29%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -44.39%
- 3 года*
- -13.69%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 8.56%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WD vs. XLK — Ранг доходности на риск
WD
XLK
Сравнение WD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WD | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 1.13 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.71 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.97 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.02 | 6.31 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.13 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.64 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WD и XLK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WD и XLK
Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Walker & Dunlop, Inc. | 6.07% | 4.46% | 2.67% | 2.27% | 3.06% | 1.33% | 1.56% | 1.86% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок WD и XLK
Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -82.05% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -15.92% | -33.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.33% | -33.56% | -34.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.49% | -33.56% | -34.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.42% | -11.04% | -56.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -35.17% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.67% | 4.98% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WD и XLK
Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 8.12% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 16.49% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 27.05% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 24.72% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.17% | 24.33% | +16.84% |