PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WD и XLK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WD
Walker & Dunlop, Inc.
-25.29%-35.86%-10.15%45.98%-46.80%67.03%45.89%52.68%-7.15%52.24%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции WD уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.56% против 21.00% соответственно.


WD

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-44.39%
3 года*
-13.69%
5 лет*
-13.44%
10 лет*
8.56%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Walker & Dunlop, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

WD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WD
Ранг доходности на риск WD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD: 11
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

1.13

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.71

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.97

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

6.31

-8.33

WD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.13

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.64

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.87

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между WD и XLK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и XLK

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности XLK в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WD
Walker & Dunlop, Inc.
6.07%4.46%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок WD и XLK

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и XLK.


Загрузка...

Показатели просадок


WDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-82.05%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-15.92%

-33.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.33%

-33.56%

-34.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.49%

-33.56%

-34.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.42%

-11.04%

-56.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-35.17%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.67%

4.98%

+17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WD и XLK

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

8.12%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

16.49%

+17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

27.05%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

24.72%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

24.33%

+16.84%