PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WD с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WD и VTV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WD с VTV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WD или VTV.

Доходность

Сравнение доходности WD и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WD:

-0.78

VTV:

0.67

Коэф-т Сортино

WD:

-0.97

VTV:

0.97

Коэф-т Омега

WD:

0.89

VTV:

1.13

Коэф-т Кальмара

WD:

-0.46

VTV:

0.68

Коэф-т Мартина

WD:

-1.30

VTV:

2.41

Индекс Язвы

WD:

18.78%

VTV:

4.08%

Дневная вол-ть

WD:

32.97%

VTV:

15.78%

Макс. просадка

WD:

-68.49%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

WD:

-51.29%

VTV:

-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции WD превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.97% соответственно.

WD

С начала года

-28.34%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-36.77%

1 год

-26.52%

3 года

-11.10%

5 лет

13.93%

10 лет

12.88%

VTV

С начала года

1.83%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.83%

3 года

8.67%

5 лет

13.90%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

Vanguard Value ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WD и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг риск-скорректированной доходности WD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и VTV

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VTV в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WD
Walker & Dunlop, Inc.		3.85%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок WD и VTV

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и VTV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WD и VTV

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...