Сравнение WD с VTV

С начала года, WD показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции WD уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WD и VTV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VTV в 2.02%

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и VTV.

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.