PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WD с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WD
Walker & Dunlop, Inc.		-25.29%-35.86%-10.15%45.98%-46.80%67.03%45.89%52.68%-7.15%52.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.56% против 18.99% соответственно.

WD

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-44.39%
3 года*
-13.69%
5 лет*
-13.44%
10 лет*
8.56%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WD:
WD с SPYWD с VOOWD с VTVWD с XLKWD с ELFWD с HACAXWD с KNSL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

WD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг доходности на риск WD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

1.07

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.66

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.00

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

7.32

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.07

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.59

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между WD и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и QQQ

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WD
Walker & Dunlop, Inc.		6.07%4.46%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WD и QQQ

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-82.97%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-12.62%

-36.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.33%

-35.12%

-33.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.49%

-35.12%

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.42%

-7.86%

-59.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-32.99%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.67%

3.44%

+19.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WD и QQQ

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

6.61%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

12.82%

+21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

22.70%

+19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

22.38%

+14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

22.25%

+18.92%