Сравнение HACAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	-10.94%	13.95%	46.37%	53.74%	-37.72%	15.32%	54.69%	33.42%	-1.30%	-0.44%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

HACAX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -10.94%

6 месяцев: -10.69%

1 год: 12.07%

3 года*: 24.51%

5 лет*: 10.71%

10 лет*: 16.82%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HACAX:

HACAX с SPGP HACAX с FXAIX HACAX с VOOV HACAX с VITAX HACAX с VOOG HACAX с MALOX HACAX с NFE

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий HACAX и SWLGX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

HACAX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HACAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HACAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HACAX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	0.83	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	1.35	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	1.17	-0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.32	4.02	-1.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HACAX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	0.83	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.58	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.70	-0.11

Корреляция

Корреляция между HACAX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и SWLGX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	12.63%	11.25%	21.75%	0.00%	0.00%	18.64%	12.25%	8.88%	10.97%	11.56%	6.26%	6.83%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и SWLGX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HACAX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.05%	-32.69%	-30.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.96%	-16.16%	-1.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.52%	-32.69%	-10.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.91%	-13.03%	-1.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.27%	-7.13%	-9.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.45%	4.69%	+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и SWLGX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.99% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HACAX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	6.73%	+0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.13%	12.40%	+0.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.42%	22.57%	-2.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.93%	21.52%	+4.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.33%	22.81%	+1.52%

Сравнение HACAX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности HACAX и SWLGX

Сравнение доходности по годам HACAX и SWLGX

Доходность по периодам

HACAX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HACAX и SWLGX

Доходность на риск

HACAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

HACAX

SWLGX

Сравнение HACAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HACAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок HACAX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)